PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEC.L с XDWF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEC.L с XDWF.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE).

WTEC.L и XDWF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology index. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. XDWF.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Financials. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEC.L и XDWF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEC.L и XDWF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc		-7.94%22.22%34.07%54.87%-31.49%29.89%44.12%46.72%-3.47%37.86%
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		-5.93%30.23%26.41%15.97%-10.11%28.49%-3.31%26.39%-17.97%23.65%
Разные валюты инструментов

WTEC.L торгуется в USD, в то время как XDWF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTEC.L показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у XDWF.DE с доходностью -5.93%.

WTEC.L

1 день
4.09%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-6.32%
1 год
28.85%
3 года*
24.60%
5 лет*
15.07%
10 лет*
—

XDWF.DE

1 день
2.68%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-0.38%
1 год
14.75%
3 года*
22.48%
5 лет*
12.66%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с WTEC.L:
WTEC.L с VGTWTEC.L с IUIT.LWTEC.L с QQQWTEC.L с SWDA.LWTEC.L с IITU.LWTEC.L с IXNWTEC.L с XDWT.DE
Часто сравнивают с XDWF.DE:
XDWF.DE с XLFQ.LXDWF.DE с WFIN.ASXDWF.DE с EGOXDWF.DE с FNCW.LXDWF.DE с ESIF.DEXDWF.DE с VOOXDWF.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий WTEC.L и XDWF.DE

WTEC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDWF.DE в 0.25%.

WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C

Доходность на риск

WTEC.L vs. XDWF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEC.L
Ранг доходности на риск WTEC.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEC.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEC.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEC.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEC.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEC.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XDWF.DE
Ранг доходности на риск XDWF.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWF.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWF.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWF.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWF.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWF.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEC.L c XDWF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEC.LXDWF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.78

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.16

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.27

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

4.28

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEC.L vs. XDWF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEC.L на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа XDWF.DE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEC.L и XDWF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEC.LXDWF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.78

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.60

+0.39

Корреляция

Корреляция между WTEC.L и XDWF.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEC.L и XDWF.DE

Ни WTEC.L, ни XDWF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTEC.L и XDWF.DE

Максимальная просадка WTEC.L за все время составила -35.96%, что меньше максимальной просадки XDWF.DE в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEC.L и XDWF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEC.LXDWF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.96%

-42.06%

+6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-14.92%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.96%

-19.74%

-16.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-6.56%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-6.11%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

3.22%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEC.L и XDWF.DE

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что WTEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEC.LXDWF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

5.77%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

10.77%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

18.78%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

17.79%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

19.53%

+2.23%