PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEC.L с VVSM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEC.L с VVSM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE).

WTEC.L и VVSM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology index. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. VVSM.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. Фонд был запущен 1 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEC.L и VVSM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEC.L и VVSM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc		-7.94%22.22%34.07%54.87%-31.49%29.89%4.60%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		10.78%50.40%23.95%75.53%-36.47%45.88%2.78%
Разные валюты инструментов

WTEC.L торгуется в USD, в то время как VVSM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VVSM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTEC.L показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у VVSM.DE с доходностью 10.78%.

WTEC.L

1 день
4.09%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-6.32%
1 год
28.85%
3 года*
24.60%
5 лет*
15.07%
10 лет*
—

VVSM.DE

1 день
6.54%
1 месяц
-2.33%
С начала года
10.78%
6 месяцев
25.05%
1 год
91.25%
3 года*
40.76%
5 лет*
23.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с WTEC.L:
WTEC.L с VGTWTEC.L с IUIT.LWTEC.L с QQQWTEC.L с SWDA.LWTEC.L с IITU.LWTEC.L с IXNWTEC.L с XDWT.DE
Часто сравнивают с VVSM.DE:
VVSM.DE с SMHVVSM.DE с SEC0.DEVVSM.DE с QDVE.DEVVSM.DE с LSMC.DEVVSM.DE с VUAA.LVVSM.DE с SXR8.DEVVSM.DE с V

Сравнение комиссий WTEC.L и VVSM.DE

WTEC.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VVSM.DE в 0.35%.

VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF
WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

WTEC.L vs. VVSM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEC.L
Ранг доходности на риск WTEC.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEC.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEC.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEC.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEC.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEC.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VVSM.DE
Ранг доходности на риск VVSM.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSM.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSM.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSM.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSM.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSM.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEC.L c VVSM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEC.LVVSM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.69

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

3.23

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

6.40

-4.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

23.58

-18.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEC.L vs. VVSM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEC.L на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа VVSM.DE равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEC.L и VVSM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEC.LVVSM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.69

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.82

+0.16

Корреляция

Корреляция между WTEC.L и VVSM.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEC.L и VVSM.DE

Ни WTEC.L, ни VVSM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTEC.L и VVSM.DE

Максимальная просадка WTEC.L за все время составила -35.96%, что меньше максимальной просадки VVSM.DE в -45.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEC.L и VVSM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEC.LVVSM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.96%

-37.64%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-16.44%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.96%

-37.64%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-5.67%

-7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-10.51%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

3.53%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEC.L и VVSM.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) составляет 6.86%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что WTEC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEC.LVVSM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

10.61%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

23.69%

-8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

33.81%

-9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

31.68%

-8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

31.56%

-9.80%