PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEC.L с KROG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEC.L с KROG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L).

WTEC.L и KROG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology index. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. KROG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEC.L и KROG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEC.L и KROG.L

2026 (YTD)2025202420232022
WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc		-7.94%22.22%34.07%54.87%-22.37%
KROG.L
Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating		13.48%7.94%-8.44%-23.03%-23.72%
Разные валюты инструментов

WTEC.L торгуется в USD, в то время как KROG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KROG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTEC.L показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у KROG.L с доходностью 13.48%.

WTEC.L

1 день
4.09%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-6.32%
1 год
28.85%
3 года*
24.60%
5 лет*
15.07%
10 лет*
—

KROG.L

1 день
1.10%
1 месяц
-5.29%
С начала года
13.48%
6 месяцев
12.87%
1 год
15.65%
3 года*
-5.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc

Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с WTEC.L:
WTEC.L с VGTWTEC.L с IUIT.LWTEC.L с QQQWTEC.L с SWDA.LWTEC.L с IITU.LWTEC.L с IXNWTEC.L с XDWT.DE
Часто сравнивают с KROG.L:
KROG.L с LEGR.LKROG.L с SHLG.LKROG.L с EMQP.LKROG.L с CYBP.LKROG.L с FDN.LKROG.L с DRVG.LKROG.L с ECOG.L

Сравнение комиссий WTEC.L и KROG.L

WTEC.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии KROG.L в 0.50%.

KROG.L
Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating
WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

WTEC.L vs. KROG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEC.L
Ранг доходности на риск WTEC.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEC.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEC.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEC.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEC.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEC.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
KROG.L
Ранг доходности на риск KROG.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROG.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROG.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROG.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROG.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROG.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEC.L c KROG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEC.LKROG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.86

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.30

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.47

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

3.37

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEC.L vs. KROG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEC.L на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа KROG.L равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEC.L и KROG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEC.LKROG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.86

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

-0.45

+1.44

Корреляция

Корреляция между WTEC.L и KROG.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEC.L и KROG.L

Ни WTEC.L, ни KROG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTEC.L и KROG.L

Максимальная просадка WTEC.L за все время составила -35.96%, что меньше максимальной просадки KROG.L в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEC.L и KROG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEC.LKROG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.96%

-51.38%

+15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-9.85%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-38.96%

+26.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-34.20%

+27.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

3.79%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEC.L и KROG.L

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что WTEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEC.LKROG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

5.43%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

11.77%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

18.14%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

21.28%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

21.28%

+0.48%