Сравнение WTDX.DE с XBAS.DE
WTDX.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged) and XBAS.DE (Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - WTDX.DE is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index, while XBAS.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Singapore Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTDX.DE returned 17.73%/yr vs 8.05%/yr for XBAS.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. WTDX.DE charges 0.48%/yr vs 0.50%/yr for XBAS.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTDX.DE и XBAS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTDX.DE показывает доходность 22.21%, что значительно выше, чем у XBAS.DE с доходностью 15.58%. За последние 10 лет акции WTDX.DE превзошли акции XBAS.DE по среднегодовой доходности: 17.73% против 8.05% соответственно.
WTDX.DE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 12.25%
- С начала года
- 22.21%
- 1 год
- 51.38%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- 27.20%
- 10 лет*
- 17.73%
XBAS.DE
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 5.99%
- 6 месяцев
- 12.75%
- С начала года
- 15.58%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение доходности по годам WTDX.DE и XBAS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 22.21% | 17.86% | 36.79% | 37.12% | 11.85% | 27.70% | -6.91% | 24.57% | -17.23% | 8.62% |
XBAS.DE Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF (Acc) | 15.58% | 15.70% | 34.37% | 0.79% | -4.51% | 12.71% | -13.87% | 19.13% | -5.74% | 17.31% |
Correlation
The correlation between WTDX.DE and XBAS.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2015 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTDX.DE vs. XBAS.DE — Ранг доходности на риск
WTDX.DE
XBAS.DE
Сравнение WTDX.DE c XBAS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF (Acc) (XBAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTDX.DE | XBAS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.29 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.32 | 3.11 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.92 | 7.77 | +13.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTDX.DE и XBAS.DE
Максимальная просадка WTDX.DE за все время составила -38.23%, примерно равная максимальной просадке XBAS.DE в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDX.DE и XBAS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTDX.DE | XBAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.23% | -36.43% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -7.14% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.65% | -20.54% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.65% | -20.54% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.53% | -36.43% | +3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -2.54% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -10.44% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.87% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTDX.DE и XBAS.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF (Acc) (XBAS.DE) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что WTDX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTDX.DE | XBAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 4.00% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 10.22% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.82% | 14.06% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 15.73% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 16.55% | +4.98% |
Сравнение комиссий WTDX.DE и XBAS.DE
WTDX.DE берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии XBAS.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTDX.DE и XBAS.DE
Дивидендная доходность WTDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как XBAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 0.83% | 1.68% | 1.52% | 1.97% | 2.28% | 1.52% | 2.10% | 2.01% | 2.17% | 1.14% | 1.90% | 0.06% |
XBAS.DE Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTDX.DE and XBAS.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTDX.DE is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTDX.DE is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for XBAS.DE.
WTDX.DE is categorized as Japan Equities, while XBAS.DE is Asia Pacific Equities. WTDX.DE tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index, while XBAS.DE tracks MSCI Singapore Investable Market Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Xtrackers. Their fees differ too: 0.48% for WTDX.DE and 0.50% for XBAS.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTDX.DE и XBAS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор