Сравнение WTDX.DE с JP40.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE).
WTDX.DE и JP40.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTDX.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г.. JP40.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность JPX-Nikkei 400. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTDX.DE и JP40.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTDX.DE и JP40.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 13.33% | 17.62% | 36.61% | 36.95% | 11.73% | 27.31% | -6.01% | 21.12% | -15.40% | 7.28% |
JP40.DE Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR | 7.80% | 12.78% | 13.18% | 15.77% | -11.05% | 8.49% | 4.79% | 22.33% | -10.68% | 9.57% |
Доходность по периодам
С начала года, WTDX.DE показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у JP40.DE с доходностью 7.80%. За последние 10 лет акции WTDX.DE превзошли акции JP40.DE по среднегодовой доходности: 17.05% против 8.82% соответственно.
WTDX.DE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 27.98%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- 32.20%
- 5 лет*
- 24.72%
- 10 лет*
- 17.05%
JP40.DE
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 12.51%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTDX.DE и JP40.DE
WTDX.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JP40.DE в 0.18%.
Доходность на риск
WTDX.DE vs. JP40.DE — Ранг доходности на риск
WTDX.DE
JP40.DE
Сравнение WTDX.DE c JP40.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTDX.DE | JP40.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.23 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.79 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.54 | 3.18 | +3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.25 | 10.69 | +9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTDX.DE | JP40.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.23 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.46 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.53 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.43 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между WTDX.DE и JP40.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTDX.DE и JP40.DE
Дивидендная доходность WTDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как JP40.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 1.29% | 1.52% | 1.39% | 1.83% | 2.16% | 1.26% | 1.88% | 1.80% | 1.82% | 1.07% | 1.73% | 0.05% |
JP40.DE Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTDX.DE и JP40.DE
Максимальная просадка WTDX.DE за все время составила -34.50%, что больше максимальной просадки JP40.DE в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDX.DE и JP40.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTDX.DE | JP40.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.50% | -28.51% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -9.43% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -19.66% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -28.51% | -4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -5.83% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -6.16% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.81% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTDX.DE и JP40.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) составляет 7.86%, в то время как у Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что WTDX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JP40.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTDX.DE | JP40.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 8.60% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 14.45% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 19.47% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.39% | 16.44% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 16.56% | +3.77% |