Сравнение WTD7.DE с XESD.DE
WTD7.DE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - WTD7.DE tracks the WisdomTree Europe SmallCap Dividend while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTD7.DE returned 5.75%/yr vs 20.35%/yr for XESD.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTD7.DE charges 0.38%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTD7.DE и XESD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTD7.DE показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у XESD.DE с доходностью 14.69%.
WTD7.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- —
XESD.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 15.76%
- 1 год
- 47.75%
- 3 года*
- 32.29%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение доходности по годам WTD7.DE и XESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTD7.DE WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc | 6.31% | 17.17% | 5.67% | 10.34% | -15.52% | 27.89% | -4.86% | 31.44% | -18.64% | 16.84% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 14.69% | 58.72% | 14.57% | 26.76% | -1.63% | 10.91% | -10.10% | 15.69% | -12.39% | 12.92% |
Correlation
The correlation between WTD7.DE and XESD.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2016 г. | 0.71 |
The correlation between WTD7.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTD7.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск
WTD7.DE
XESD.DE
Сравнение WTD7.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc (WTD7.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTD7.DE | XESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.50 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 4.62 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 16.31 | -11.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTD7.DE и XESD.DE
Максимальная просадка WTD7.DE за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки XESD.DE в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTD7.DE и XESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTD7.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -38.76% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -10.28% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -12.49% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -18.55% | -8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -0.18% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -8.46% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.92% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTD7.DE и XESD.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc (WTD7.DE) составляет 3.23%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что WTD7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTD7.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 4.05% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 14.41% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 17.06% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 16.77% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 18.49% | -2.18% |
Сравнение комиссий WTD7.DE и XESD.DE
WTD7.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XESD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTD7.DE и XESD.DE
WTD7.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTD7.DE WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.34% | 2.43% | 3.14% | 2.56% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% | 2.51% | 1.14% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
WTD7.DE and XESD.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for WTD7.DE.
WTD7.DE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: WisdomTree and Xtrackers. Their fees differ too: 0.38% for WTD7.DE and 0.30% for XESD.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTD7.DE и XESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор