PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTCH.AS с MSCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTCH.AS с MSCI

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

WTCH.AS (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while MSCI (MSCI Inc.) is a stock. Over the past 10 years, WTCH.AS returned 23.87%/yr vs 23.34%/yr for MSCI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WTCH.AS и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WTCH.AS торгуется в EUR, в то время как MSCI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSCI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTCH.AS показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью 0.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WTCH.AS имеют среднегодовую доходность 23.87%, а акции MSCI немного отстают с 23.34%.

WTCH.AS

1 день
0.00%
1 месяц
-2.60%
С начала года
20.37%
6 месяцев
20.28%
1 год
38.05%
3 года*
28.11%
5 лет*
19.90%
10 лет*
23.87%

MSCI

1 день
1.79%
1 месяц
-9.36%
С начала года
0.54%
6 месяцев
-1.18%
1 год
0.44%
3 года*
6.03%
5 лет*
2.94%
10 лет*
23.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTCH.AS и MSCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTCH.AS
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		20.37%8.41%43.39%49.09%-27.66%40.88%31.79%49.43%1.91%21.26%
MSCI
MSCI Inc.		0.54%-14.66%14.39%19.22%-18.58%48.47%60.01%81.20%23.49%42.64%

Correlation

The correlation between WTCH.AS and MSCI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2009 г.

0.42

Over the past year, the correlation between WTCH.AS and MSCI has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

MSCI Inc.

Часто сравнивают с WTCH.AS:
WTCH.AS с QDVE.DEWTCH.AS с XLKWTCH.AS с EQQQ.LWTCH.AS с IITU.LWTCH.AS с IUIT.LWTCH.AS с AYEW.DEWTCH.AS с VUSA.AS
Часто сравнивают с MSCI:
MSCI с SPYMSCI с SPGIMSCI с VOOMSCI с VWRP.LMSCI с VTIMSCI с MSMSCI с VGT

Доходность на риск

WTCH.AS vs. MSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTCH.AS
Ранг доходности на риск WTCH.AS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTCH.AS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTCH.AS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTCH.AS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTCH.AS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTCH.AS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MSCI
Ранг доходности на риск MSCI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTCH.AS c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTCH.ASMSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.07

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
0.31

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.04

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

0.12

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

0.33

+6.12

WTCH.AS vs. MSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTCH.AS на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа MSCI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTCH.AS и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTCH.AS и MSCI

Максимальная просадка WTCH.AS за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки MSCI в -63.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCH.AS и MSCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTCH.ASMSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-63.74%

+32.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-18.63%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.06%

-28.14%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-39.69%

+9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.28%

-39.69%

+8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-18.16%

+11.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-12.68%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

6.72%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности WTCH.AS и MSCI

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) составляет 8.31%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что WTCH.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTCH.ASMSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

9.70%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.04%

22.73%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.46%

30.15%

-8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

30.32%

-7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

31.34%

-9.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTCH.AS и MSCI

WTCH.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSCI
MSCI Inc.		1.39%1.25%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%
WTCH.AS
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTCH.AS and MSCI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTCH.AS и MSCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор