Сравнение WTCH.AS с MSCI
WTCH.AS (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while MSCI (MSCI Inc.) is a stock. Over the past 10 years, WTCH.AS returned 22.54%/yr vs 21.96%/yr for MSCI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTCH.AS и MSCI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WTCH.AS торгуется в EUR, в то время как MSCI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSCI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTCH.AS показывает доходность 19.49%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью 1.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WTCH.AS имеют среднегодовую доходность 22.54%, а акции MSCI немного отстают с 21.96%.
WTCH.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.35%
- 6 месяцев
- 22.06%
- С начала года
- 19.49%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 18.40%
- 10 лет*
- 22.54%
- Всё время*
- 18.97%
MSCI
- 1 день
- -10.10%
- 1 месяц
- -2.88%
- 6 месяцев
- -0.43%
- С начала года
- 1.58%
- 1 год
- 1.01%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 21.96%
- Всё время*
- 21.10%
Сравнение доходности по годам WTCH.AS и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTCH.AS SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 19.49% | 8.41% | 43.39% | 49.09% | -27.66% | 40.88% | 31.79% | 49.43% | 1.91% | 21.26% |
MSCI MSCI Inc. | 1.58% | -14.66% | 14.39% | 19.22% | -18.58% | 48.47% | 60.01% | 81.20% | 23.49% | 42.64% |
Correlation
The correlation between WTCH.AS and MSCI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2009 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between WTCH.AS and MSCI has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTCH.AS vs. MSCI — Ранг доходности на риск
WTCH.AS
MSCI
Сравнение WTCH.AS c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTCH.AS | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.04 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.05 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 0.15 | +4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTCH.AS и MSCI
Максимальная просадка WTCH.AS за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки MSCI в -63.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCH.AS и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTCH.AS | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.28% | -63.74% | +32.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -18.63% | +2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.06% | -28.14% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.06% | -39.69% | +9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -39.69% | +8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -17.31% | +10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -12.67% | +7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 6.75% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTCH.AS и MSCI
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) составляет 7.72%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что WTCH.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTCH.AS | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 14.67% | -6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.82% | 25.80% | -8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.01% | 32.31% | -10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 30.78% | -7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 31.56% | -10.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTCH.AS и MSCI
WTCH.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.37% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
WTCH.AS SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTCH.AS and MSCI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTCH.AS и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор