Сравнение WTCH.AS с MSCI
WTCH.AS (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while MSCI (MSCI Inc.) is a stock. Over the past 10 years, WTCH.AS returned 23.98%/yr vs 24.15%/yr for MSCI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTCH.AS и MSCI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WTCH.AS торгуется в EUR, в то время как MSCI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSCI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTCH.AS показывает доходность 25.44%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью 10.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WTCH.AS имеют среднегодовую доходность 23.98%, а акции MSCI немного впереди с 24.15%.
WTCH.AS
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 25.44%
- 6 месяцев
- 23.12%
- 1 год
- 47.75%
- 3 года*
- 29.25%
- 5 лет*
- 22.49%
- 10 лет*
- 23.98%
MSCI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- 16.42%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам WTCH.AS и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTCH.AS SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 25.44% | 8.41% | 43.39% | 49.09% | -27.66% | 40.88% | 31.79% | 49.43% | 1.91% | 21.26% |
MSCI MSCI Inc. | 10.21% | -14.66% | 14.39% | 19.22% | -18.58% | 48.47% | 60.01% | 81.20% | 23.49% | 42.64% |
Correlation
The correlation between WTCH.AS and MSCI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between WTCH.AS and MSCI has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTCH.AS vs. MSCI — Ранг доходности на риск
WTCH.AS
MSCI
Сравнение WTCH.AS c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTCH.AS | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.09 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 0.53 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | 1.52 | +6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTCH.AS | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 0.34 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.27 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.77 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.61 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок WTCH.AS и MSCI
Максимальная просадка WTCH.AS за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки MSCI в -63.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCH.AS и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTCH.AS | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.28% | -63.74% | +32.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -18.63% | +2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.06% | -28.14% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.06% | -39.69% | +9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -39.69% | +8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -10.29% | +7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -12.67% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 6.53% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTCH.AS и MSCI
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) составляет 7.02%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что WTCH.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTCH.AS | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 7.47% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 21.49% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 29.62% | -9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 30.20% | -7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 31.26% | -9.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTCH.AS и MSCI
WTCH.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.25% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
WTCH.AS SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTCH.AS and MSCI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTCH.AS и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор