PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WT с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WT с NOVO-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WT (WisdomTree Inc.) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. WT operates in Asset Management (Financial Services), while NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, WT returned 8.07%/yr vs 17.63%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WT и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Inc. (WT) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WT торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WT показывает доходность 47.93%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции WT уступали акциям NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 8.07% против 17.63% соответственно.

WT

1 день
3.99%
1 месяц
-9.29%
С начала года
47.93%
6 месяцев
52.43%
1 год
80.10%
3 года*
36.20%
5 лет*
22.72%
10 лет*
8.07%

NOVO-B.CO

1 день
1.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-8.95%
1 год
-41.84%
3 года*
6.83%
5 лет*
19.41%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WT и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WT
WisdomTree Inc.		47.93%17.38%53.55%29.56%-8.94%16.57%14.13%-25.75%-46.31%16.47%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-10.15%-39.54%-15.04%214.95%23.90%65.39%27.16%32.88%-10.64%58.82%

Correlation

The correlation between WT and NOVO-B.CO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Inc.

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с WT:
WT с SPYWT с VOOWT с AAPLWT с SCHDWT с BOTZWT с IVZWT с SCHG
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

WT vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WT
Ранг доходности на риск WT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WT c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inc. (WT) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTNOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
-0.77

+2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
-0.89

+3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.88

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

-0.79

+3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.89

-1.17

+8.06

WT vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WT на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WT и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WT и NOVO-B.CO

Максимальная просадка WT за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WT и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTNOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-74.86%

-25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.67%

-54.48%

+27.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.94%

-74.86%

+37.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.94%

-74.86%

+37.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.95%

-74.86%

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.50%

-67.88%

+55.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.16%

-12.38%

-47.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.20%

36.72%

-25.52%

Волатильность

Сравнение волатильности WT и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для WisdomTree Inc. (WT) составляет 11.00%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что WT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTNOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

12.08%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.11%

40.71%

-9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.43%

55.70%

-18.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.39%

58.93%

-26.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.93%

45.48%

-2.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WT и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность WT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности NOVO-B.CO в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%
WT
WisdomTree Inc.		0.67%0.98%1.14%1.73%2.20%1.96%2.24%2.48%1.80%2.55%2.87%3.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WT и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WisdomTree Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. WT значения в USD, NOVO-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

WT and NOVO-B.CO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WT и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор