PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSML.L с VUAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSML.L с VUAA.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

WSML.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) and VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - WSML.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Index, while VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, WSML.L returned 7.00%/yr vs 13.22%/yr for VUAA.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WSML.L charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.L.

Доходность

Сравнение доходности WSML.L и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSML.L показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью 8.41%.

WSML.L

1 день
2.86%
1 месяц
2.45%
С начала года
14.98%
6 месяцев
14.98%
1 год
32.15%
3 года*
16.81%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

VUAA.L

1 день
2.02%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.41%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.92%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSML.L и VUAA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WSML.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)		14.98%19.95%7.38%17.11%-18.62%15.23%16.50%11.51%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		8.41%17.37%25.27%26.68%-18.63%29.34%20.33%14.82%

Correlation

The correlation between WSML.L and VUAA.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.84

The correlation between WSML.L and VUAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WSML.L и VUAA.L

Секторы
WSML.L
VUAA.L

Промышленность

20.5%
8.3%

Финансовые услуги

13.5%
11.6%

Технологии

13.5%
35.7%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.2%

Здравоохранение

9.6%
8.5%

Сырьевые материалы

8.2%
1.8%

Недвижимость

8.2%
1.9%

Энергетика

5.5%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.0%
11.3%

Коммунальные услуги

2.9%
2.4%

Промышленность

WSML.L
20.5%
VUAA.L
8.3%

Финансовые услуги

WSML.L
13.5%
VUAA.L
11.6%

Технологии

WSML.L
13.5%
VUAA.L
35.7%

Потребительский циклический сектор

WSML.L
10.9%
VUAA.L
10.2%

Здравоохранение

WSML.L
9.6%
VUAA.L
8.5%

Сырьевые материалы

WSML.L
8.2%
VUAA.L
1.8%

Недвижимость

WSML.L
8.2%
VUAA.L
1.9%

Энергетика

WSML.L
5.5%
VUAA.L
3.5%

Потребительский защитный сектор

WSML.L
4.1%
VUAA.L
4.9%

Коммуникационные услуги

WSML.L
3.0%
VUAA.L
11.3%

Коммунальные услуги

WSML.L
2.9%
VUAA.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с WSML.L:
WSML.L с CSPX.LWSML.L с EIMI.LWSML.L с AVSG.LWSML.L с VWRA.LWSML.L с IWDA.ASWSML.L с VBRWSML.L с R2SC.L
Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY

Доходность на риск

WSML.L vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSML.L
Ранг доходности на риск WSML.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSML.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSML.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSML.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSML.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSML.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSML.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WSML.LVUAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.04

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.01

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.99

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

12.46

+0.16

WSML.L vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSML.L на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAA.L равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSML.L и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WSML.L и VUAA.L

Максимальная просадка WSML.L за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSML.L и VUAA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSML.LVUAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-34.05%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-8.18%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-18.39%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-24.36%

-6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.26%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-4.99%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.97%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности WSML.L и VUAA.L

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что WSML.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSML.LVUAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

3.99%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

9.03%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

12.03%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

16.05%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

17.81%

+1.77%

Сравнение комиссий WSML.L и VUAA.L

WSML.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSML.L и VUAA.L

Ни WSML.L, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.63%
WSML.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WSML.L and VUAA.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for WSML.L.

WSML.L is categorized as Global Equities, while VUAA.L is S&P 500. WSML.L tracks MSCI World Small Cap Index, while VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for WSML.L and 0.07% for VUAA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSML.L и VUAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор