PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRNW.DE с G1CE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRNW.DE с G1CE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WRNW.DE (WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc) and G1CE.DE (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - WRNW.DE tracks the WisdomTree Renewable Energy while G1CE.DE tracks the WilderHill New Energy Global Innovation. Both are passively managed. Over the past year, WRNW.DE returned 107.60% vs 84.45% for G1CE.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WRNW.DE charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for G1CE.DE.

Доходность

Сравнение доходности WRNW.DE и G1CE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (G1CE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRNW.DE показывает доходность 30.17%, что значительно ниже, чем у G1CE.DE с доходностью 36.05%.

WRNW.DE

1 день
-2.37%
1 месяц
3.73%
С начала года
30.17%
6 месяцев
29.38%
1 год
107.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

G1CE.DE

1 день
-1.30%
1 месяц
2.83%
С начала года
36.05%
6 месяцев
35.94%
1 год
84.45%
3 года*
5.16%
5 лет*
-3.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRNW.DE и G1CE.DE

2026 (YTD)202520242023
WRNW.DE
WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc		30.17%51.49%-23.68%-12.62%
G1CE.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		36.05%27.39%-22.23%-15.15%

Correlation

The correlation between WRNW.DE and G1CE.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.87

The correlation between WRNW.DE and G1CE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WRNW.DE:
WRNW.DE с XLEWRNW.DE с VWRA.LWRNW.DE с RENW.DEWRNW.DE с ESIE.DEWRNW.DE с GLDWRNW.DE с WTEI.DEWRNW.DE с 5MVW.DE
Часто сравнивают с G1CE.DE:
G1CE.DE с JPSC.DEG1CE.DE с FLXI.DEG1CE.DE с KWBE.LG1CE.DE с OIGS.DEG1CE.DE с LYM9.DEG1CE.DE с ESIE.DEG1CE.DE с SMLP.DE

Доходность на риск

WRNW.DE vs. G1CE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRNW.DE
Ранг доходности на риск WRNW.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRNW.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRNW.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRNW.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRNW.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRNW.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
G1CE.DE
Ранг доходности на риск G1CE.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G1CE.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G1CE.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G1CE.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G1CE.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G1CE.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRNW.DE c G1CE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (G1CE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRNW.DEG1CE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
3.88

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
4.63

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.61

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.07

7.99

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.97

28.31

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRNW.DE vs. G1CE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRNW.DE на текущий момент составляет 3.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа G1CE.DE равному 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRNW.DE и G1CE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRNW.DEG1CE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

3.88

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.13

+0.50

Просадки

Сравнение просадок WRNW.DE и G1CE.DE

Максимальная просадка WRNW.DE за все время составила -49.14%, что меньше максимальной просадки G1CE.DE в -68.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRNW.DE и G1CE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRNW.DEG1CE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.14%

-68.84%

+19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.04%

-10.42%

-4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-52.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-27.70%

+23.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.88%

-38.48%

+17.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.95%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WRNW.DE и G1CE.DE

WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (G1CE.DE) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что WRNW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G1CE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRNW.DEG1CE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

8.41%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

14.61%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.01%

21.47%

+8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

26.14%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

26.36%

-0.34%

Сравнение комиссий WRNW.DE и G1CE.DE

WRNW.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии G1CE.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRNW.DE и G1CE.DE

Ни WRNW.DE, ни G1CE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WRNW.DE and G1CE.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRNW.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRNW.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for G1CE.DE.

WRNW.DE tracks WisdomTree Renewable Energy, while G1CE.DE tracks WilderHill New Energy Global Innovation. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for WRNW.DE and 0.60% for G1CE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRNW.DE и G1CE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор