PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRNA.DE с WELP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRNA.DE с WELP.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WRNA.DE (WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc) and WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - WRNA.DE tracks the WisdomTree BioRevolution ESG Screened while WELP.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WRNA.DE returned 4.92%/yr vs 12.49%/yr for WELP.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. WRNA.DE charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for WELP.DE.

Доходность

Сравнение доходности WRNA.DE и WELP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WRNA.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRNA.DE показывает доходность 19.25%, что значительно ниже, чем у WELP.DE с доходностью 25.35%.

WRNA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
12.56%
С начала года
19.25%
6 месяцев
18.65%
1 год
57.51%
3 года*
4.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

WELP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-7.19%
С начала года
25.35%
6 месяцев
26.72%
1 год
34.31%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRNA.DE и WELP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WRNA.DE
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc		19.25%9.13%-10.92%-3.37%-8.16%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		25.35%-1.54%7.90%0.25%5.34%

Correlation

The correlation between WRNA.DE and WELP.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.16

The correlation between WRNA.DE and WELP.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с WRNA.DE:
WRNA.DE с XGEN.DEWRNA.DE с XNGI.DEWRNA.DE с PRAZ.DEWRNA.DE с 5MVL.DEWRNA.DE с XDWH.DEWRNA.DE с ZPRX.DEWRNA.DE с D5BL.DE
Часто сравнивают с WELP.DE:
WELP.DE с WDNR.DEWELP.DE с G1CD.DEWELP.DE с XUEN.DEWELP.DE с SPYN.DEWELP.DE с SMLP.DEWELP.DE с QDVF.DEWELP.DE с LYP6.DE

Доходность на риск

WRNA.DE vs. WELP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRNA.DE
Ранг доходности на риск WRNA.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRNA.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRNA.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRNA.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRNA.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRNA.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRNA.DE c WELP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WRNA.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WRNA.DEWELP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.75

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.26

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

2.80

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

8.57

+2.88

WRNA.DE vs. WELP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRNA.DE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELP.DE равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRNA.DE и WELP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WRNA.DE и WELP.DE

Максимальная просадка WRNA.DE за все время составила -52.35%, что больше максимальной просадки WELP.DE в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRNA.DE и WELP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRNA.DEWELP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.35%

-23.55%

-28.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-12.22%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.34%

-23.55%

-15.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-11.07%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.15%

-7.79%

-19.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

3.99%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WRNA.DE и WELP.DE

WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WRNA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что WRNA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRNA.DEWELP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

6.59%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

16.90%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.48%

19.54%

+7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

20.07%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

20.07%

+4.10%

Сравнение комиссий WRNA.DE и WELP.DE

WRNA.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WELP.DE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRNA.DE и WELP.DE

WRNA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.

ПозицияTTM202520242023
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		3.05%3.78%3.64%0.79%
WRNA.DE
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WRNA.DE and WELP.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRNA.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRNA.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.

WRNA.DE tracks WisdomTree BioRevolution ESG Screened, while WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.45% for WRNA.DE and 0.59% for WELP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRNA.DE и WELP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор