PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WRLD.AX с OZR.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRLD.AX с OZR.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WRLD.AX (Betashares Managed Risk Global Shares Complex ETF) and OZR.AX (SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF) are both Global Equities funds. WRLD.AX is actively managed, while OZR.AX is passively managed. Over the past 10 years, WRLD.AX returned 9.87%/yr vs 13.67%/yr for OZR.AX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WRLD.AX и OZR.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Managed Risk Global Shares Complex ETF (WRLD.AX) и SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF (OZR.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRLD.AX показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у OZR.AX с доходностью 8.75%. За последние 10 лет акции WRLD.AX уступали акциям OZR.AX по среднегодовой доходности: 9.87% против 13.67% соответственно.

WRLD.AX

1 день
-1.26%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
2.17%
С начала года
3.25%
1 год
11.33%
3 года*
15.69%
5 лет*
10.05%
10 лет*
9.87%

OZR.AX

1 день
-2.47%
1 месяц
-12.34%
6 месяцев
2.06%
С начала года
8.75%
1 год
39.26%
3 года*
8.86%
5 лет*
9.47%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRLD.AX и OZR.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRLD.AX
Betashares Managed Risk Global Shares Complex ETF		3.25%9.59%29.10%13.20%-10.32%23.66%-3.31%22.48%-0.50%10.96%
OZR.AX
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF		8.75%34.32%-16.68%11.32%22.70%7.72%8.82%25.68%2.80%25.58%

Correlation

The correlation between WRLD.AX and OZR.AX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2015 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Managed Risk Global Shares Complex ETF

SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF

Часто сравнивают с WRLD.AX:
WRLD.AX с CORE.AXWRLD.AX с ESGI.AXWRLD.AX с ESTX.AXWRLD.AX с F100.AXWRLD.AX с FOOD.AXWRLD.AX с FUEL.AXWRLD.AX с GEAR.AX
Часто сравнивают с OZR.AX:
OZR.AX с OZF.AXOZR.AX с SSO.AXOZR.AX с DJRE.AXOZR.AX с GOVT.AXOZR.AX с QMIX.AXOZR.AX с SFY.AXOZR.AX с SLF.AX

Доходность на риск

WRLD.AX vs. OZR.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRLD.AX
Ранг доходности на риск WRLD.AX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRLD.AX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRLD.AX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRLD.AX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRLD.AX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRLD.AX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
OZR.AX
Ранг доходности на риск OZR.AX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZR.AX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZR.AX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZR.AX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZR.AX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZR.AX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRLD.AX c OZR.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Managed Risk Global Shares Complex ETF (WRLD.AX) и SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF (OZR.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WRLD.AXOZR.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.64

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.20

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

2.28

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

7.36

-3.92

WRLD.AX vs. OZR.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRLD.AX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OZR.AX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRLD.AX и OZR.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WRLD.AX и OZR.AX

Максимальная просадка WRLD.AX за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки OZR.AX в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLD.AX и OZR.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRLD.AXOZR.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.14%

-63.68%

+47.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-16.68%

+7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.70%

-26.11%

+12.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

-26.11%

+11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.14%

-36.72%

+20.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-13.86%

+12.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-20.81%

+16.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

5.20%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности WRLD.AX и OZR.AX

Текущая волатильность для Betashares Managed Risk Global Shares Complex ETF (WRLD.AX) составляет 2.21%, в то время как у SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF (OZR.AX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что WRLD.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OZR.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRLD.AXOZR.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

6.94%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

19.36%

-12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

23.16%

-14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.37%

22.46%

-11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

22.18%

-11.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRLD.AX и OZR.AX

WRLD.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OZR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OZR.AX
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF		2.51%2.62%2.35%6.10%15.55%5.65%3.07%4.85%3.18%2.13%1.55%4.69%
WRLD.AX
Betashares Managed Risk Global Shares Complex ETF		0.00%0.00%0.00%0.17%4.66%0.00%0.00%1.66%0.90%0.00%0.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WRLD.AX and OZR.AX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BetaShares and SPDR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRLD.AX и OZR.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор