- Эмитент
- BetaShares
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WRLD.AX
Betashares Managed Risk Global Shares Complex ETF (WRLD.AX) прибавил 3.3% с начала года. Текущая цена акции WRLD.AX — A$23. Инвесторы, вложившие A$1,000 в акции WRLD.AX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму A$1,614.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Betashares Managed Risk Global Shares Complex ETF (WRLD.AX) показал доход в 3.25% с начала года и 11.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WRLD.AX составила 9.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.99%.
Betashares Managed Risk Global Shares Complex ETF
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.17%
- С начала года
- 3.25%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 9.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.99%
Доходность WRLD.AX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 дек. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2024 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WRLD.AX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 7 февр. 2018 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 6 февр. 2018 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.30% | -0.45% | -3.97% | 4.56% | 5.46% | 2.54% | -1.22% | 3.25% | |||||
| 2025 | 3.08% | -1.82% | -4.76% | -1.70% | 4.27% | 1.90% | 3.21% | 1.07% | 1.42% | 3.44% | -0.04% | -0.48% | 9.59% |
| 2024 | 6.59% | 3.91% | 3.09% | -2.51% | 0.84% | 3.49% | 1.71% | -1.58% | 0.43% | 4.53% | 3.21% | 2.47% | 29.10% |
| 2023 | -0.63% | 2.62% | 1.17% | 2.25% | 1.47% | 0.79% | 2.14% | 0.83% | -1.65% | -2.13% | 3.75% | 2.03% | 13.20% |
| 2022 | -4.99% | -2.15% | 0.39% | -1.81% | -1.44% | -2.60% | 2.38% | -0.42% | -2.18% | 4.31% | -0.14% | -1.86% | -10.32% |
| 2021 | -0.00% | -0.89% | 4.35% | 2.45% | 1.47% | 3.53% | 3.21% | 3.82% | -1.43% | -1.46% | 6.04% | 0.67% | 23.66% |
Метрики бенчмарка
Betashares Managed Risk Global Shares Complex ETF has an annualized alpha of 9.33%, beta of 0.04, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2015.
- This ETF participated in 71.05% of S&P 500 Index downside but only 65.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.33%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 65.37%
- Участие в снижении
- 71.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WRLD.AX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Betashares Managed Risk Global Shares Complex ETF (WRLD.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRLD.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.86 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 2.39 | +1.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Betashares Managed Risk Global Shares Complex ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.03 | A$0.66 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.23 | A$0.10 | A$0.00 | A$0.05 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 4.66% | 0.00% | 0.00% | 1.66% | 0.90% | 0.00% | 0.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Betashares Managed Risk Global Shares Complex ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | |||||
| 2025 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 |
| 2024 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 |
| 2023 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.03 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.03 |
| 2022 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.66 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.66 |
| 2021 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Betashares Managed Risk Global Shares Complex ETF показал максимальную просадку в 16.14%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 311 торговых сессий.
Текущая просадка Betashares Managed Risk Global Shares Complex ETF составляет 1.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.14%март 2020 г. | 1mo 2d | 1y 2mo | 1y 3moфевр. 2020 г. - июнь 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-14.47%июнь 2022 г. | 5mo 19d | 1y 5mo | 1y 10moдек. 2021 г. - нояб. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.70%апр. 2025 г. | 2mo 11d | 4mo 18d | 6mo 29dянв. 2025 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.41%дек. 2018 г. | 2mo 20d | 4mo 1d | 6mo 21dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-9.22%март 2026 г. | 4mo 9d | 2mo 4d | 6mo 13dнояб. 2025 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| WRLD.AX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.14% | -41.07% | +24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -11.69% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.70% | -17.74% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.47% | -22.01% | +7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.14% | -24.71% | +8.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -1.97% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -11.02% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 4.20% | -0.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WRLD.AX
Добавьте Betashares Managed Risk Global Shares Complex ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WRLD.AX