Сравнение WREE.L с CEMR.DE
WREE.L (WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc) and CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WREE.L is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index, while CEMR.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, WREE.L returned 90.87% vs 23.24% for CEMR.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. WREE.L charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for CEMR.DE.
Доходность
Сравнение доходности WREE.L и CEMR.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WREE.L торгуется в GBp, в то время как CEMR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMR.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WREE.L показывает доходность 7.84%, а CEMR.DE немного выше – 7.96%.
WREE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -14.93%
- С начала года
- 7.84%
- 6 месяцев
- 16.54%
- 1 год
- 90.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEMR.DE
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.02%
Сравнение доходности по годам WREE.L и CEMR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WREE.L WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc | 7.84% | 100.33% | 7,349.36% |
CEMR.DE iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 7.96% | 33.87% | 4.20% |
Correlation
The correlation between WREE.L and CEMR.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WREE.L vs. CEMR.DE — Ранг доходности на риск
WREE.L
CEMR.DE
Сравнение WREE.L c CEMR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WREE.L | CEMR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 1.82 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 6.71 | +1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WREE.L и CEMR.DE
Максимальная просадка WREE.L за все время составила -27.50%, что больше максимальной просадки CEMR.DE в -24.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WREE.L и CEMR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WREE.L | CEMR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.50% | -24.16% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.87% | -12.37% | -14.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.29% | -0.76% | -18.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -5.10% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.56% | 3.36% | +8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WREE.L и CEMR.DE
WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что WREE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WREE.L | CEMR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 4.60% | +8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 14.56% | +16.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.33% | 16.96% | +39.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5,411.89% | 16.18% | +5,395.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5,411.89% | 16.38% | +5,395.51% |
Сравнение комиссий WREE.L и CEMR.DE
WREE.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CEMR.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WREE.L и CEMR.DE
Ни WREE.L, ни CEMR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WREE.L and CEMR.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMR.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMR.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for WREE.L.
WREE.L is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while CEMR.DE is Momentum. WREE.L tracks WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index, while CEMR.DE tracks MSCI Europe Momentum Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.50% for WREE.L and 0.25% for CEMR.DE.
Подберите оптимальное распределение для WREE.L и CEMR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор