PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WRDA.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WRDA.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WRDA.L торгуется в GBp, в то время как LGGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WRDA.L показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у LGGL.L с доходностью 10.48%.


WRDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.79%
С начала года
9.82%
6 месяцев
9.92%
1 год
26.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

LGGL.L

1 день
0.52%
1 месяц
1.25%
С начала года
10.48%
6 месяцев
10.53%
1 год
26.61%
3 года*
18.47%
5 лет*
12.58%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRDA.L и LGGL.L


2026 (YTD)20252024
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
9.82%12.77%20.02%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF
10.48%12.55%19.12%

Correlation

The correlation between WRDA.L and LGGL.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.90

The correlation between WRDA.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

L&G Global Equity UCITS ETF

Доходность на риск

WRDA.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина

LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRDA.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WRDA.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

4.02

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

14.72

-13.30

WRDA.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRDA.L на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа LGGL.L равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRDA.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WRDA.L и LGGL.L

Максимальная просадка WRDA.L за все время составила -27.39%, что больше максимальной просадки LGGL.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRDA.L и LGGL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WRDA.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.39%

-25.97%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-6.59%

-20.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.67%

-0.83%

-15.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-3.27%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.33%

1.80%

+16.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WRDA.L и LGGL.L

Текущая волатильность для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) составляет 3.18%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что WRDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WRDA.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.81%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

9.40%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.19%

11.96%

+31.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.78%

14.51%

+15.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.78%

16.26%

+13.52%

Сравнение комиссий WRDA.L и LGGL.L

WRDA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии LGGL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WRDA.L и LGGL.L

Ни WRDA.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


WRDA.L and LGGL.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for LGGL.L.

WRDA.L tracks MSCI World Index, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: UBS and L&G. Their fees differ too: 0.06% for WRDA.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRDA.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор