PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRDA.L с LGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRDA.L с LGGG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L).

WRDA.L и LGGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRDA.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. LGGG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 7 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WRDA.L и LGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRDA.L и LGGG.L

2026 (YTD)20252024
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		-1.39%12.77%20.02%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		-1.44%12.92%19.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WRDA.L показывает доходность -1.39%, а LGGG.L немного ниже – -1.44%.

WRDA.L

1 день
1.76%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
2.20%
1 год
16.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LGGG.L

1 день
1.83%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.96%
1 год
16.98%
3 года*
14.96%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с WRDA.L:
WRDA.L с SPXS.MIWRDA.L с VUAA.DEWRDA.L с VWCE.DEWRDA.L с ACWI.LWRDA.L с XMWX.LWRDA.L с IWDA.LWRDA.L с EMIM.L
Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с LCWL.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с VFEM.LLGGG.L с FUQIX

Сравнение комиссий WRDA.L и LGGG.L

WRDA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии LGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

WRDA.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRDA.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRDA.LLGGG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.69

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.56

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

9.54

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRDA.L vs. LGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRDA.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGG.L равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRDA.L и LGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRDA.LLGGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.20

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.82

+0.32

Корреляция

Корреляция между WRDA.L и LGGG.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRDA.L и LGGG.L

Ни WRDA.L, ни LGGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WRDA.L и LGGG.L

Максимальная просадка WRDA.L за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки LGGG.L в -25.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRDA.L и LGGG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WRDA.LLGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-25.38%

+7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-10.16%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-3.71%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-3.27%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.79%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WRDA.L и LGGG.L

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) имеют волатильность 4.18% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRDA.LLGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.32%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

8.17%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

14.13%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

13.26%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

15.19%

-2.65%