PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WRB с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WRB и SMH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WRB с SMH

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W. R. Berkley Corporation (WRB) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WRB или SMH.

Доходность

Сравнение доходности WRB и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. R. Berkley Corporation (WRB) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WRB:

1.86

SMH:

-0.01

Коэф-т Сортино

WRB:

2.45

SMH:

0.18

Коэф-т Омега

WRB:

1.35

SMH:

1.02

Коэф-т Кальмара

WRB:

3.87

SMH:

-0.10

Коэф-т Мартина

WRB:

10.20

SMH:

-0.23

Индекс Язвы

WRB:

4.52%

SMH:

15.52%

Дневная вол-ть

WRB:

24.11%

SMH:

43.26%

Макс. просадка

WRB:

-69.19%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

WRB:

0.00%

SMH:

-14.38%

Доходность по периодам

С начала года, WRB показывает доходность 27.79%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции WRB уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 20.15% против 24.75% соответственно.

WRB

С начала года

27.79%

1 месяц

4.93%

6 месяцев

16.97%

1 год

41.67%

3 года

18.94%

5 лет

26.23%

10 лет

20.15%

SMH

С начала года

-1.00%

1 месяц

12.93%

6 месяцев

-0.54%

1 год

0.14%

3 года

26.07%

5 лет

28.60%

10 лет

24.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. R. Berkley Corporation

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WRB и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WRB
Ранг риск-скорректированной доходности WRB, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WRB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WRB c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WRB на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа SMH равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRB и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRB и SMH

Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности SMH в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WRB
W. R. Berkley Corporation		1.88%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%2.79%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.45%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок WRB и SMH

Максимальная просадка WRB за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и SMH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WRB и SMH

Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 4.81%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...