PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRB с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRB с SMH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WRB (W. R. Berkley Corporation) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, WRB returned 17.21%/yr vs 37.68%/yr for SMH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WRB и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. R. Berkley Corporation (WRB) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRB показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 77.13%. За последние 10 лет акции WRB уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 17.21% против 37.68% соответственно.

WRB

1 день
0.17%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-7.30%
1 год
-10.33%
3 года*
22.22%
5 лет*
16.44%
10 лет*
17.21%

SMH

1 день
0.90%
1 месяц
25.87%
С начала года
77.13%
6 месяцев
75.61%
1 год
157.20%
3 года*
64.17%
5 лет*
39.21%
10 лет*
37.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRB и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRB
W. R. Berkley Corporation		-6.77%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		77.13%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between WRB and SMH is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2000 г.

0.28

The correlation between WRB and SMH shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. R. Berkley Corporation

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с WRB:
WRB с SPYWRB с BCCWRB с PCARWRB с QQQWRB с WMTWRB с XLFWRB с NEE
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

WRB vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRB c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRBSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
5.19

-5.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
5.22

-5.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.72

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

10.59

-11.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

40.63

-41.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRB vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRB на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 5.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRB и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRBSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

5.19

-5.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.13

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

1.16

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.34

+0.24

Просадки

Сравнение просадок WRB и SMH

Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRBSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.33%

-84.96%

+15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-14.93%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-35.74%

+18.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-45.30%

+19.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-45.30%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.35%

0.00%

-15.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-41.09%

+26.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.11%

3.89%

+5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности WRB и SMH

Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 6.28%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRBSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

11.47%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

24.29%

-8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

30.56%

-9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

35.01%

-12.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

32.57%

-8.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRB и SMH

Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности SMH в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
WRB
W. R. Berkley Corporation		2.85%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Часто задаваемые вопросы

WRB and SMH have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.47%) compared to WRB (6.28%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRB и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор