PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRB с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRB с SMH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WRB (W. R. Berkley Corporation) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, WRB returned 18.28%/yr vs 37.85%/yr for SMH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WRB и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. R. Berkley Corporation (WRB) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRB показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.73%. За последние 10 лет акции WRB уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 18.28% против 37.85% соответственно.

WRB

1 день
3.64%
1 месяц
4.86%
С начала года
1.13%
6 месяцев
0.98%
1 год
-2.41%
3 года*
25.09%
5 лет*
19.20%
10 лет*
18.28%

SMH

1 день
-7.01%
1 месяц
7.93%
С начала года
72.73%
6 месяцев
71.29%
1 год
138.23%
3 года*
62.28%
5 лет*
38.18%
10 лет*
37.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRB и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRB
W. R. Berkley Corporation		1.13%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.73%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between WRB and SMH is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г.

0.27

The correlation between WRB and SMH shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. R. Berkley Corporation

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с WRB:
WRB с SPYWRB с BCCWRB с PCARWRB с QQQWRB с WMTWRB с XLFWRB с TXN
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

WRB vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRB c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WRBSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
3.99

-4.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
4.05

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.58

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

9.31

-9.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

33.88

-34.13

WRB vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRB на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 3.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRB и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WRB и SMH

Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRBSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.33%

-84.96%

+15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-14.93%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-35.74%

+18.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-45.30%

+19.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-45.30%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-7.01%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-41.01%

+26.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.43%

4.10%

+5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WRB и SMH

Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 7.78%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRBSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

19.08%

-11.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

29.18%

-13.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

34.87%

-13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

35.83%

-12.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

32.97%

-8.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRB и SMH

Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
WRB
W. R. Berkley Corporation		4.45%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Часто задаваемые вопросы

WRB and SMH have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (19.08%) compared to WRB (7.78%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRB и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор