PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRB с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRB с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W. R. Berkley Corporation (WRB) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WRB и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. R. Berkley Corporation (WRB) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRB и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRB
W. R. Berkley Corporation		-6.78%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Доходность по периодам

С начала года, WRB показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции WRB уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 17.16% против 31.58% соответственно.

WRB

1 день
-1.51%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-11.94%
1 год
-4.59%
3 года*
19.12%
5 лет*
16.68%
10 лет*
17.16%

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. R. Berkley Corporation

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с WRB:
WRB с BCCWRB с SPYWRB с PCARWRB с QQQWRB с WMTWRB с XLFWRB с NEE
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

WRB vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRB c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRBSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

2.32

-2.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

2.92

-3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.41

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

5.39

-5.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

19.22

-20.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRB vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRB на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRB и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRBSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

2.32

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.98

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.28

+0.30

Корреляция

Корреляция между WRB и SMH составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRB и SMH

Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности SMH в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WRB
W. R. Berkley Corporation		2.85%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок WRB и SMH

Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

WRBSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.33%

-84.96%

+15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-15.95%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-45.30%

+19.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-45.30%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.36%

-8.02%

-7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-41.35%

+26.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

4.47%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности WRB и SMH

Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 5.95%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRBSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

11.74%

-5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

24.02%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

36.88%

-14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

34.68%

-12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

32.29%

-7.86%