Сравнение WQDA.AS с SXR8.DE
WQDA.AS (iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Acc) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - WQDA.AS is a Dividend fund tracking the MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WQDA.AS returned 11.93%/yr vs 13.71%/yr for SXR8.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WQDA.AS charges 0.38%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.
Доходность
Сравнение доходности WQDA.AS и SXR8.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WQDA.AS торгуется в USD, в то время как SXR8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXR8.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WQDA.AS показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью 10.08%.
WQDA.AS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 15.98%
- 1 год
- 31.03%
- 3 года*
- 19.49%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- —
SXR8.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 27.78%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам WQDA.AS и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WQDA.AS iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Acc | 14.41% | 24.48% | 10.10% | 17.19% | -7.37% | 15.74% | 10.74% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.08% | 18.24% | 24.75% | 26.34% | -19.03% | 29.64% | 12.98% |
Correlation
The correlation between WQDA.AS and SXR8.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.73 |
The correlation between WQDA.AS and SXR8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WQDA.AS vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
WQDA.AS
SXR8.DE
Сравнение WQDA.AS c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Acc (WQDA.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WQDA.AS | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.42 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 3.23 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | 13.69 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WQDA.AS | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.39 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.85 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.77 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок WQDA.AS и SXR8.DE
Максимальная просадка WQDA.AS за все время составила -21.23%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQDA.AS и SXR8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQDA.AS | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.23% | -34.26% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -8.57% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | -19.47% | +5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -24.36% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.61% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -5.22% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.02% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WQDA.AS и SXR8.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Acc (WQDA.AS) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что WQDA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQDA.AS | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 2.83% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 8.13% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 11.57% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 15.88% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 16.35% | -1.87% |
Сравнение комиссий WQDA.AS и SXR8.DE
WQDA.AS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQDA.AS и SXR8.DE
Ни WQDA.AS, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WQDA.AS and SXR8.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.38% for WQDA.AS.
WQDA.AS is categorized as Dividend, while SXR8.DE is S&P 500. WQDA.AS tracks MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.38% for WQDA.AS and 0.07% for SXR8.DE.
Подберите оптимальное распределение для WQDA.AS и SXR8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор