PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WPC с SCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WPC и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в undefined (WPC) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
403.88%
47.66%
WPC
SCHP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение undefined c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для undefined (undefined) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WPC, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.000.961.13
Коэффициент Сортино WPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.451.61
Коэффициент Омега WPC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.20
Коэффициент Кальмара WPC, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.610.47
Коэффициент Мартина WPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.743.27
WPC
SCHP


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.96
1.13
WPC
SCHP

Просадки

Сравнение просадок WPC и SCHP


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-14.07%
-4.49%
WPC
SCHP

Волатильность

Сравнение волатильности WPC и SCHP

undefined (WPC) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что WPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
5.54%
1.51%
WPC
SCHP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab