Сравнение WPC с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W. P. Carey Inc. (WPC) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WPC или SCHP.
Доходность
Сравнение доходности WPC и SCHP
Доходность по периодам
С начала года, WPC показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции WPC превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 4.49% против 2.16% соответственно.
WPC
-9.94%
-6.93%
-4.41%
3.92%
-2.18%
4.49%
SCHP
2.31%
-1.77%
2.43%
5.71%
2.07%
2.16%
Основные характеристики
| WPC | SCHP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 1.24 |
| Коэф-т Сортино | 0.48 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.16 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 0.43 | 5.44 |
| Индекс Язвы | 11.71% | 1.12% |
| Дневная вол-ть | 21.57% | 4.93% |
| Макс. просадка | -52.45% | -14.26% |
| Текущая просадка | -26.89% | -6.98% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WPC и SCHP составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WPC c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPC и SCHP
Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности SCHP в 2.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPC W. P. Carey Inc. | 6.22% | 6.17% | 5.43% | 5.13% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 5.82% | 6.65% | 6.49% | 5.26% | 5.71% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 2.84% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок WPC и SCHP
Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WPC и SCHP
W. P. Carey Inc. (WPC) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что WPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.