Сравнение WPC с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W. P. Carey Inc. (WPC) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WPC или SCHP.
Основные характеристики
WPC | SCHP | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -11.16% | -0.77% |
Дох-ть за 1 год | -14.48% | -0.86% |
Дох-ть за 3 года | -2.97% | -1.45% |
Дох-ть за 5 лет | -0.50% | 2.30% |
Дох-ть за 10 лет | 5.50% | 1.91% |
Коэф-т Шарпа | -0.59 | -0.15 |
Дневная вол-ть | 23.41% | 5.87% |
Макс. просадка | -52.45% | -14.26% |
Current Drawdown | -27.88% | -9.79% |
Корреляция
Корреляция между WPC и SCHP составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WPC и SCHP
С начала года, WPC показывает доходность -11.16%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции WPC превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 5.50% против 1.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WPC c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPC и SCHP
Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности SCHP в 3.12%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. P. Carey Inc. | 6.74% | 6.17% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 5.82% | 6.65% | 6.48% | 5.26% | 5.70% |
Schwab U.S. TIPS ETF | 3.12% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок WPC и SCHP
Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WPC и SCHP
W. P. Carey Inc. (WPC) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что WPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.