PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOSC.L с XMJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOSC.L с XMJP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WOSC.L (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) and XMJP.L (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - WOSC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI SMID NR USD, while XMJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, WOSC.L returned 10.89%/yr vs 10.26%/yr for XMJP.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WOSC.L charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for XMJP.L.

Доходность

Сравнение доходности WOSC.L и XMJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (XMJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WOSC.L торгуется в GBP, в то время как XMJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMJP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WOSC.L показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у XMJP.L с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции WOSC.L превзошли акции XMJP.L по среднегодовой доходности: 10.89% против 10.26% соответственно.

WOSC.L

1 день
0.61%
1 месяц
4.16%
С начала года
14.25%
6 месяцев
14.68%
1 год
33.55%
3 года*
14.89%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.89%

XMJP.L

1 день
-0.26%
1 месяц
6.26%
С начала года
16.45%
6 месяцев
15.56%
1 год
34.15%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.23%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOSC.L и XMJP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOSC.L
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.25%11.76%9.41%9.96%-8.76%16.26%12.23%22.09%-9.72%11.06%
XMJP.L
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C		16.45%17.49%9.14%13.88%-7.09%2.11%12.34%14.37%-8.64%13.19%

Correlation

The correlation between WOSC.L and XMJP.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2013 г.

0.66

The correlation between WOSC.L and XMJP.L shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WOSC.L и XMJP.L

Секторы
WOSC.L
XMJP.L

Промышленность

20.5%
26.0%

Финансовые услуги

13.6%
17.5%

Технологии

13.4%
19.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%
12.2%

Здравоохранение

9.5%
6.3%

Сырьевые материалы

8.2%
3.0%

Недвижимость

8.2%
2.3%

Энергетика

5.6%
1.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.6%

Коммуникационные услуги

3.0%
7.9%

Коммунальные услуги

2.8%
1.1%

Промышленность

WOSC.L
20.5%
XMJP.L
26.0%

Финансовые услуги

WOSC.L
13.6%
XMJP.L
17.5%

Технологии

WOSC.L
13.4%
XMJP.L
19.1%

Потребительский циклический сектор

WOSC.L
10.9%
XMJP.L
12.2%

Здравоохранение

WOSC.L
9.5%
XMJP.L
6.3%

Сырьевые материалы

WOSC.L
8.2%
XMJP.L
3.0%

Недвижимость

WOSC.L
8.2%
XMJP.L
2.3%

Энергетика

WOSC.L
5.6%
XMJP.L
1.1%

Потребительский защитный сектор

WOSC.L
4.2%
XMJP.L
3.6%

Коммуникационные услуги

WOSC.L
3.0%
XMJP.L
7.9%

Коммунальные услуги

WOSC.L
2.8%
XMJP.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с WOSC.L:
WOSC.L с WLDS.LWOSC.L с IMID.LWOSC.L с AGT.LWOSC.L с VWRA.LWOSC.L с USSC.LWOSC.L с URTHWOSC.L с SPY
Часто сравнивают с XMJP.L:
XMJP.L с ISJP.LXMJP.L с JPJP.LXMJP.L с DXJG.LXMJP.L с DXJXMJP.L с DBJPXMJP.L с CSJP.LXMJP.L с SXR8.DE

Доходность на риск

WOSC.L vs. XMJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOSC.L
Ранг доходности на риск WOSC.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOSC.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOSC.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOSC.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOSC.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOSC.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XMJP.L
Ранг доходности на риск XMJP.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMJP.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMJP.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMJP.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMJP.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMJP.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOSC.L c XMJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (XMJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOSC.LXMJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.88

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.71

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

3.19

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.37

10.22

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOSC.L vs. XMJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOSC.L на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа XMJP.L равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOSC.L и XMJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOSC.LXMJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.88

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.64

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.40

+0.14

Просадки

Сравнение просадок WOSC.L и XMJP.L

Максимальная просадка WOSC.L за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки XMJP.L в -28.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOSC.L и XMJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOSC.LXMJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-28.91%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-10.65%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-14.29%

-7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.43%

-18.48%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

-24.22%

-11.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-7.44%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.33%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WOSC.L и XMJP.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) составляет 3.44%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (XMJP.L) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что WOSC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOSC.LXMJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.89%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

14.76%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

18.08%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

15.78%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

15.90%

+4.98%

Сравнение комиссий WOSC.L и XMJP.L

WOSC.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XMJP.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOSC.L и XMJP.L

Ни WOSC.L, ни XMJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WOSC.L and XMJP.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMJP.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMJP.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for WOSC.L.

WOSC.L is categorized as Global Equities, while XMJP.L is Japan Equities. WOSC.L tracks MSCI ACWI SMID NR USD, while XMJP.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for WOSC.L and 0.20% for XMJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOSC.L и XMJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор