PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WOOD с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WOOD с FZROX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

WOOD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Timber & Forestry Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. FZROX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WOOD или FZROX.

Корреляция

Корреляция между WOOD и FZROX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WOOD и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WOOD:

-0.49

FZROX:

0.55

Коэф-т Сортино

WOOD:

-0.68

FZROX:

0.89

Коэф-т Омега

WOOD:

0.92

FZROX:

1.13

Коэф-т Кальмара

WOOD:

-0.39

FZROX:

0.55

Коэф-т Мартина

WOOD:

-1.20

FZROX:

2.09

Индекс Язвы

WOOD:

8.72%

FZROX:

5.14%

Дневная вол-ть

WOOD:

19.28%

FZROX:

20.07%

Макс. просадка

WOOD:

-63.23%

FZROX:

-34.96%

Текущая просадка

WOOD:

-17.93%

FZROX:

-5.02%

Доходность по периодам

С начала года, WOOD показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью -0.64%.

WOOD

С начала года

-2.41%

1 месяц

3.24%

6 месяцев

-6.00%

1 год

-9.46%

3 года

-3.11%

5 лет

9.31%

10 лет

4.84%

FZROX

С начала года

-0.64%

1 месяц

10.72%

6 месяцев

-2.07%

1 год

10.93%

3 года

14.87%

5 лет

15.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Timber & Forestry ETF

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Сравнение комиссий WOOD и FZROX

WOOD берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WOOD и FZROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOD
Ранг риск-скорректированной доходности WOOD, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WOOD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг риск-скорректированной доходности FZROX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZROX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WOOD c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WOOD на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOD и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOD и FZROX

Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности FZROX в 1.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		2.14%2.09%1.64%2.26%1.24%0.98%1.85%2.82%1.19%1.65%2.04%1.71%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.17%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WOOD и FZROX

Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WOOD и FZROX

iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеют волатильность 4.66% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...