PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WOOD с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOOD с ESGV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both exchange-traded funds - WOOD is a Materials fund tracking the S&P Global Timber & Forestry Index, while ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WOOD returned -2.45%/yr vs 11.92%/yr for ESGV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WOOD charges 0.46%/yr vs 0.09%/yr for ESGV.

Доходность

Сравнение доходности WOOD и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOOD показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у ESGV с доходностью 10.61%.

WOOD

1 день
1.08%
1 месяц
1.17%
6 месяцев
-9.34%
С начала года
-3.36%
1 год
-4.61%
3 года*
-0.61%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
5.67%

ESGV

1 день
-0.62%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
9.51%
С начала года
10.61%
1 год
21.63%
3 года*
19.76%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOOD и ESGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		-3.36%-3.27%-4.21%13.84%-19.39%17.03%20.36%19.75%-24.43%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		10.61%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%33.36%-14.45%

Correlation

The correlation between WOOD and ESGV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г.

0.64

The correlation between WOOD and ESGV shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WOOD и ESGV

Секторы
WOOD
ESGV

Сырьевые материалы

62.4%
1.9%

Потребительский циклический сектор

24.6%
11.5%

Недвижимость

13.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

-

11.8%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

11.3%

Здравоохранение

-

9.5%

Промышленность

-

4.2%

Технологии

-

43.1%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Сырьевые материалы

WOOD
62.4%
ESGV
1.9%

Потребительский циклический сектор

WOOD
24.6%
ESGV
11.5%

Недвижимость

WOOD
13.0%
ESGV
2.6%

Коммуникационные услуги

WOOD

-

ESGV
11.8%

Потребительский защитный сектор

WOOD

-

ESGV
3.6%

Энергетика

WOOD

-

ESGV
0.1%

Финансовые услуги

WOOD

-

ESGV
11.3%

Здравоохранение

WOOD

-

ESGV
9.5%

Промышленность

WOOD

-

ESGV
4.2%

Технологии

WOOD

-

ESGV
43.1%

Коммунальные услуги

WOOD

-

ESGV
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Timber & Forestry ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с WOOD:
WOOD с CUTWOOD с SPYWOOD с GLDWOOD с VOOWOOD с QQQWOOD с VTIWOOD с VOOV
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Доходность на риск

WOOD vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOD
Ранг доходности на риск WOOD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOD: 77
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOOD c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WOODESGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.53

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
2.13

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.28

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.87

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

7.68

-8.10

WOOD vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOOD на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа ESGV равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOD и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WOOD и ESGV

Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и ESGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOODESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-33.66%

-29.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

-11.60%

-10.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-20.41%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-28.81%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.39%

-1.00%

-20.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-6.37%

-8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.08%

2.82%

+8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности WOOD и ESGV

iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что WOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOODESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

3.97%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

11.45%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

14.21%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

18.50%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

20.54%

+1.17%

Сравнение комиссий WOOD и ESGV

WOOD берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOD и ESGV

Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности ESGV в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.86%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		2.44%2.51%2.09%1.64%2.26%1.24%0.98%1.85%2.82%1.19%1.65%2.04%

Часто задаваемые вопросы

WOOD and ESGV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WOOD has higher volatility (4.88%) compared to ESGV (3.97%). In terms of maximum drawdown, WOOD dropped -63.25% vs ESGV's -33.66%.

On 5-year performance, ESGV leads with 11.92% vs -2.45% for WOOD. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ESGV has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGV has performed better with a 11.92% return vs -2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.46% for WOOD.

WOOD has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.86% for ESGV.

WOOD is categorized as Materials, while ESGV is Large Cap Blend Equities. WOOD tracks S&P Global Timber & Forestry Index, while ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.46% for WOOD and 0.09% for ESGV.

ESGV currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOOD и ESGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор