PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WOOD с ESGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WOOD с ESGV

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV).

WOOD и ESGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WOOD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Timber & Forestry Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WOOD или ESGV.

Корреляция

Корреляция между WOOD и ESGV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WOOD и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WOOD:

-0.49

ESGV:

0.53

Коэф-т Сортино

WOOD:

-0.68

ESGV:

0.88

Коэф-т Омега

WOOD:

0.92

ESGV:

1.12

Коэф-т Кальмара

WOOD:

-0.39

ESGV:

0.54

Коэф-т Мартина

WOOD:

-1.20

ESGV:

1.96

Индекс Язвы

WOOD:

8.72%

ESGV:

5.61%

Дневная вол-ть

WOOD:

19.28%

ESGV:

20.92%

Макс. просадка

WOOD:

-63.23%

ESGV:

-33.66%

Текущая просадка

WOOD:

-17.93%

ESGV:

-5.59%

Доходность по периодам

С начала года, WOOD показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у ESGV с доходностью -1.43%.

WOOD

С начала года

-2.41%

1 месяц

3.24%

6 месяцев

-6.00%

1 год

-9.46%

3 года

-3.11%

5 лет

9.31%

10 лет

4.84%

ESGV

С начала года

-1.43%

1 месяц

11.78%

6 месяцев

-1.84%

1 год

11.11%

3 года

15.56%

5 лет

15.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Timber & Forestry ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Сравнение комиссий WOOD и ESGV

WOOD берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%.

WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WOOD и ESGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOD
Ранг риск-скорректированной доходности WOOD, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WOOD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг риск-скорректированной доходности ESGV, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WOOD c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WOOD на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа ESGV равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOD и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOD и ESGV

Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности ESGV в 1.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		2.14%2.09%1.64%2.26%1.24%0.98%1.85%2.82%1.19%1.65%2.04%1.71%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		1.11%1.05%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WOOD и ESGV

Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и ESGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WOOD и ESGV

Текущая волатильность для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) составляет 4.66%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что WOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...