PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNEB с 100D.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WNEB с 100D.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western New England Bancorp, Inc. (WNEB) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L).

100D.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 24 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WNEB и 100D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western New England Bancorp, Inc. (WNEB) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WNEB и 100D.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WNEB
Western New England Bancorp, Inc.		4.09%40.90%6.01%-1.09%10.97%30.21%-26.04%0.07%
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		4.39%35.26%7.50%13.03%-6.40%16.93%-9.08%5.82%
Разные валюты инструментов

WNEB торгуется в USD, в то время как 100D.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 100D.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WNEB показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у 100D.L с доходностью 4.39%.

WNEB

1 день
0.00%
1 месяц
2.99%
С начала года
4.09%
6 месяцев
14.21%
1 год
42.51%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.34%
10 лет*
7.16%

100D.L

1 день
0.29%
1 месяц
-0.45%
С начала года
4.39%
6 месяцев
10.54%
1 год
27.77%
3 года*
17.26%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western New England Bancorp, Inc.

Amundi FTSE 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с 100D.L:
100D.L с PAF.L100D.L с IAPD.L100D.L с FGT.L100D.L с AAPL100D.L с VUAA.DE100D.L с SPY100D.L с FSELX

Доходность на риск

WNEB vs. 100D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNEB
Ранг доходности на риск WNEB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNEB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNEB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNEB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNEB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
100D.L
Ранг доходности на риск 100D.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 100D.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 100D.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 100D.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 100D.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 100D.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNEB c 100D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western New England Bancorp, Inc. (WNEB) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WNEB100D.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.66

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.09

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.94

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

11.54

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WNEB vs. 100D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNEB на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 100D.L равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNEB и 100D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNEB100D.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.66

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.72

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.46

-0.21

Корреляция

Корреляция между WNEB и 100D.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNEB и 100D.L

Дивидендная доходность WNEB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности 100D.L в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WNEB
Western New England Bancorp, Inc.		2.14%2.22%3.04%3.11%2.54%2.28%2.90%2.08%1.59%1.10%1.28%1.43%
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		3.56%3.78%4.17%3.90%3.80%3.39%3.11%4.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WNEB и 100D.L

Максимальная просадка WNEB за все время составила -56.32%, что больше максимальной просадки 100D.L в -42.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNEB и 100D.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WNEB100D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.32%

-34.63%

-21.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-9.36%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.24%

-13.06%

-30.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-3.91%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-4.71%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

2.17%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности WNEB и 100D.L

Western New England Bancorp, Inc. (WNEB) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) имеют волатильность 5.41% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WNEB100D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.62%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

9.86%

+7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.70%

16.61%

+16.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

16.57%

+13.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.44%

19.36%

+16.08%