PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WNDY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WNDY с SPY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Wind Energy ETF (WNDY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

WNDY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNDY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Wind Energy Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WNDY или SPY.

Корреляция

Корреляция между WNDY и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WNDY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Wind Energy ETF (WNDY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WNDY:

-0.33

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

WNDY:

-0.21

SPY:

1.12

Коэф-т Омега

WNDY:

0.97

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

WNDY:

-0.12

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

WNDY:

-0.45

SPY:

2.92

Индекс Язвы

WNDY:

16.85%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

WNDY:

27.02%

SPY:

20.32%

Макс. просадка

WNDY:

-62.78%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

WNDY:

-56.26%

SPY:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, WNDY показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.23%.

WNDY

С начала года

8.15%

1 месяц

8.36%

6 месяцев

-3.23%

1 год

-8.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-2.01%

1 год

13.36%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WNDY и SPY

WNDY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

WNDY
Global X Wind Energy ETF
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WNDY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WNDY
Ранг риск-скорректированной доходности WNDY, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WNDY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WNDY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Wind Energy ETF (WNDY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WNDY на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNDY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNDY и SPY

Дивидендная доходность WNDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WNDY
Global X Wind Energy ETF		1.19%1.28%1.41%0.71%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок WNDY и SPY

Максимальная просадка WNDY за все время составила -62.78%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WNDY и SPY

Текущая волатильность для Global X Wind Energy ETF (WNDY) составляет 4.80%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что WNDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...