Сравнение WNDY с RAYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Wind Energy ETF (WNDY) и Global X Solar ETF (RAYS).
WNDY и RAYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNDY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Wind Energy Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WNDY или RAYS.
Основные характеристики
| WNDY | RAYS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.60% | -22.07% |
| Дох-ть за 1 год | -2.92% | -11.34% |
| Дох-ть за 3 года | -21.84% | -27.53% |
| Коэф-т Шарпа | -0.13 | -0.28 |
| Коэф-т Сортино | -0.00 | -0.12 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | -0.06 | -0.17 |
| Коэф-т Мартина | -0.34 | -0.64 |
| Индекс Язвы | 9.66% | 18.15% |
| Дневная вол-ть | 25.64% | 42.07% |
| Макс. просадка | -56.60% | -66.93% |
| Текущая просадка | -55.01% | -63.80% |
Корреляция
Корреляция между WNDY и RAYS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WNDY и RAYS
С начала года, WNDY показывает доходность -13.60%, что значительно выше, чем у RAYS с доходностью -22.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WNDY и RAYS
И WNDY, и RAYS имеют комиссию равную 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WNDY c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Wind Energy ETF (WNDY) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNDY и RAYS
Дивидендная доходность WNDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности RAYS в 0.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
WNDY Global X Wind Energy ETF | 1.03% | 1.40% | 0.71% | 0.05% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок WNDY и RAYS
Максимальная просадка WNDY за все время составила -56.60%, что меньше максимальной просадки RAYS в -66.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDY и RAYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WNDY и RAYS
Текущая волатильность для Global X Wind Energy ETF (WNDY) составляет 12.04%, в то время как у Global X Solar ETF (RAYS) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что WNDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.