PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WNDY с RAYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WNDY и RAYS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WNDY с RAYS

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Wind Energy ETF (WNDY) и Global X Solar ETF (RAYS).

WNDY и RAYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNDY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Wind Energy Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WNDY или RAYS.

Доходность

Сравнение доходности WNDY и RAYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Wind Energy ETF (WNDY) и Global X Solar ETF (RAYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WNDY:

-0.41

RAYS:

-0.75

Коэф-т Сортино

WNDY:

-0.36

RAYS:

-0.87

Коэф-т Омега

WNDY:

0.95

RAYS:

0.90

Коэф-т Кальмара

WNDY:

-0.17

RAYS:

-0.39

Коэф-т Мартина

WNDY:

-0.61

RAYS:

-1.21

Индекс Язвы

WNDY:

17.28%

RAYS:

24.10%

Дневная вол-ть

WNDY:

27.37%

RAYS:

40.71%

Макс. просадка

WNDY:

-62.78%

RAYS:

-74.62%

Текущая просадка

WNDY:

-55.30%

RAYS:

-70.53%

Доходность по периодам

С начала года, WNDY показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у RAYS с доходностью -6.82%.

WNDY

С начала года

10.52%

1 месяц

6.36%

6 месяцев

-1.15%

1 год

-11.32%

3 года

-15.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RAYS

С начала года

-6.82%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-18.35%

1 год

-29.23%

3 года

-25.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Wind Energy ETF

Global X Solar ETF

Сравнение комиссий WNDY и RAYS

И WNDY, и RAYS имеют комиссию равную 0.50%.

WNDY
Global X Wind Energy ETF
RAYS
Global X Solar ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WNDY и RAYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WNDY
Ранг риск-скорректированной доходности WNDY, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WNDY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
RAYS
Ранг риск-скорректированной доходности RAYS, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RAYS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WNDY c RAYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Wind Energy ETF (WNDY) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WNDY на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа RAYS равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNDY и RAYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNDY и RAYS

Дивидендная доходность WNDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности RAYS в 0.78%

TTM2024202320222021
WNDY
Global X Wind Energy ETF		1.17%1.29%1.40%0.71%0.05%
RAYS
Global X Solar ETF		0.78%0.73%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок WNDY и RAYS

Максимальная просадка WNDY за все время составила -62.78%, что меньше максимальной просадки RAYS в -74.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDY и RAYS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WNDY и RAYS

Текущая волатильность для Global X Wind Energy ETF (WNDY) составляет 7.16%, в то время как у Global X Solar ETF (RAYS) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что WNDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...