PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNDY.DE с WDNR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WNDY.DE с WDNR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WNDY.DE (Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating) and WDNR.DE (Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc) are both Energy Equities funds - WNDY.DE tracks the Solactive Wind Energy while WDNR.DE tracks the Bloomberg BioEnergy ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, WNDY.DE returned -0.54%/yr vs 8.76%/yr for WDNR.DE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. WNDY.DE charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for WDNR.DE.

Доходность

Сравнение доходности WNDY.DE и WDNR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE) и Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WNDY.DE показывает доходность 17.83%, что значительно ниже, чем у WDNR.DE с доходностью 32.56%.

WNDY.DE

1 день
-2.17%
1 месяц
-7.39%
С начала года
17.83%
6 месяцев
17.94%
1 год
39.82%
3 года*
-0.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

WDNR.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
2.71%
С начала года
32.56%
6 месяцев
30.08%
1 год
52.59%
3 года*
8.76%
5 лет*
15.63%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNDY.DE и WDNR.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WNDY.DE
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating		17.83%17.05%-14.98%-22.01%-8.38%
WDNR.DE
Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc		32.56%10.93%-16.29%-1.60%27.94%

Correlation

The correlation between WNDY.DE and WDNR.DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating

Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с WNDY.DE:
WNDY.DE с EXH1.DEWNDY.DE с 5MVW.DEWNDY.DE с LYM9.DEWNDY.DE с SMLP.DEWNDY.DE с AKWA.DEWNDY.DE с DR7E.DEWNDY.DE с OIGS.DE
Часто сравнивают с WDNR.DE:
WDNR.DE с INRG.LWDNR.DE с D6RD.DEWDNR.DE с LOGS.DEWDNR.DE с XUEN.DEWDNR.DE с ESIE.DEWDNR.DE с V0IH.DEWDNR.DE с SMLP.DE

Доходность на риск

WNDY.DE vs. WDNR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNDY.DE
Ранг доходности на риск WNDY.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDY.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDY.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDY.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDY.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDY.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
WDNR.DE
Ранг доходности на риск WDNR.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNR.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNR.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNR.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNR.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNR.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNDY.DE c WDNR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE) и Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WNDY.DEWDNR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
3.01

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
4.02

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.52

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

5.91

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

24.02

-9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WNDY.DE vs. WDNR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNDY.DE на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа WDNR.DE равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNDY.DE и WDNR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNDY.DEWDNR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

3.01

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.25

-0.44

Просадки

Сравнение просадок WNDY.DE и WDNR.DE

Максимальная просадка WNDY.DE за все время составила -52.12%, что меньше максимальной просадки WDNR.DE в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDY.DE и WDNR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WNDY.DEWDNR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.12%

-62.27%

+10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-8.85%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.87%

-34.75%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.24%

-1.19%

-22.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.02%

-16.70%

-13.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.18%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WNDY.DE и WDNR.DE

Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что WNDY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDNR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WNDY.DEWDNR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.95%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

13.82%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

17.36%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

22.68%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

27.02%

-5.98%

Сравнение комиссий WNDY.DE и WDNR.DE

WNDY.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WDNR.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNDY.DE и WDNR.DE

Ни WNDY.DE, ни WDNR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WNDY.DE and WDNR.DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDNR.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDNR.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for WNDY.DE.

WNDY.DE tracks Solactive Wind Energy, while WDNR.DE tracks Bloomberg BioEnergy ESG. They also come from different issuers: Global X and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for WNDY.DE and 0.35% for WDNR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNDY.DE и WDNR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор