PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WMT с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WMTVYM
Дох-ть с нач. г.15.94%8.61%
Дох-ть за 1 год28.69%20.91%
Дох-ть за 3 года12.18%9.11%
Дох-ть за 5 лет15.20%10.55%
Дох-ть за 10 лет11.47%10.18%
Коэф-т Шарпа1.871.96
Дневная вол-ть15.05%10.83%
Макс. просадка-76.80%-56.98%
Current Drawdown-1.19%0.00%

Корреляция

0.48
-1.001.00

Корреляция между WMT и VYM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WMT и VYM

С начала года, WMT показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 11.47% против 10.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
453.76%
310.01%
WMT
VYM

Сравнение акций, фондов или ETF


Walmart Inc.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WMT c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
WMT
Walmart Inc.
1.87
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
1.96

Сравнение коэффициента Шарпа WMT и VYM

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 1.96. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа WMT и VYM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.87
1.96
WMT
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и VYM

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VYM в 2.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WMT
Walmart Inc.
1.28%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.83%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%

Просадки

Сравнение просадок WMT и VYM

Максимальная просадка WMT за все время составила -76.80%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для WMT и VYM


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.19%
0
WMT
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и VYM

Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.35%
2.32%
WMT
VYM