Сравнение WLDS.L с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
WLDS.L и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLDS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Small Cap Inde. Фонд был запущен 27 мар. 2018 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WLDS.L или IJR.
Доходность
Сравнение доходности WLDS.L и IJR
Доходность по периодам
С начала года, WLDS.L показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 12.58%.
WLDS.L
9.72%
1.81%
6.38%
-2.11%
8.20%
N/A
IJR
12.58%
1.52%
10.07%
28.46%
9.96%
9.63%
Основные характеристики
| WLDS.L | IJR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | 1.45 |
| Коэф-т Мартина | 7.62 | 7.50 |
| Индекс Язвы | 2.68% | 3.54% |
| Дневная вол-ть | 31.85% | 20.02% |
| Макс. просадка | -33.26% | -58.15% |
| Текущая просадка | -2.11% | -4.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLDS.L и IJR
WLDS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между WLDS.L и IJR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WLDS.L c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDS.L и IJR
WLDS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.25% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок WLDS.L и IJR
Максимальная просадка WLDS.L за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDS.L и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WLDS.L и IJR
Текущая волатильность для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) составляет 4.36%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что WLDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.