Сравнение WLDL.L с CNDX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).
WLDL.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLDL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 26 апр. 2006 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WLDL.L или CNDX.L.
Основные характеристики
| WLDL.L | CNDX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.87% | 25.17% |
| Дох-ть за 1 год | 25.18% | 37.88% |
| Дох-ть за 3 года | 10.02% | 9.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.27% | 21.11% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 2.09 |
| Коэф-т Сортино | 3.99 | 2.82 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 4.58 | 2.76 |
| Коэф-т Мартина | 21.11 | 9.70 |
| Индекс Язвы | 1.42% | 3.50% |
| Дневная вол-ть | 10.39% | 16.35% |
| Макс. просадка | -24.76% | -35.17% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.03% |
Корреляция
Корреляция между WLDL.L и CNDX.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WLDL.L и CNDX.L
С начала года, WLDL.L показывает доходность 19.87%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 25.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLDL.L и CNDX.L
WLDL.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WLDL.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDL.L и CNDX.L
Дивидендная доходность WLDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности CNDX.L в 0.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDL.L Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist | 1.11% | 1.34% | 1.90% | 1.34% | 1.58% | 1.57% | 2.41% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% | 0.19% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок WLDL.L и CNDX.L
Максимальная просадка WLDL.L за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDL.L и CNDX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WLDL.L и CNDX.L
Текущая волатильность для Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L) составляет 2.84%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что WLDL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.