PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WIRE с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WIRESCHG

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между WIRE и SCHG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WIRE и SCHG

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
26.20%
10.84%
WIRE
SCHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WIRE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encore Wire Corporation (WIRE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WIRE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WIRE, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WIRE, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WIRE, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WIRE, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.004.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WIRE, с текущим значением в 17.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0017.08
SCHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHG, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHG, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHG, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHG, с текущим значением в 10.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0010.00

Сравнение коэффициента Шарпа WIRE и SCHG


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.36
1.90
WIRE
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIRE и SCHG

WIRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WIRE
Encore Wire Corporation
0.03%0.04%0.06%0.04%0.17%0.14%0.16%0.16%0.18%0.16%0.21%0.18%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.41%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок WIRE и SCHG


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.48%
-4.08%
WIRE
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности WIRE и SCHG

Текущая волатильность для Encore Wire Corporation (WIRE) составляет 0.00%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что WIRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
5.61%
WIRE
SCHG