PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIP с HYXU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIP с HYXU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU).

WIP и HYXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD). Фонд был запущен 13 мар. 2008 г.. HYXU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WIP и HYXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIP и HYXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		1.75%15.18%-8.71%8.84%-15.54%-4.15%8.37%8.62%-5.97%12.73%
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		-0.44%17.41%-0.55%16.06%-15.59%-3.78%10.69%8.60%-7.71%19.68%

Доходность по периодам

С начала года, WIP показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у HYXU с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции WIP уступали акциям HYXU по среднегодовой доходности: 1.36% против 3.56% соответственно.

WIP

1 день
0.73%
1 месяц
-2.02%
С начала года
1.75%
6 месяцев
3.52%
1 год
11.92%
3 года*
3.21%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
1.36%

HYXU

1 день
0.53%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-1.19%
1 год
12.04%
3 года*
8.98%
5 лет*
2.17%
10 лет*
3.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

Часто сравнивают с WIP:
WIP с VTIPWIP с USHYWIP с EMLCWIP с ARGTWIP с FLOTWIP с FBNDWIP с BNDW
Часто сравнивают с HYXU:
HYXU с IBHDHYXU с BNDXHYXU с HYEMHYXU с PICBHYXU с IGHGHYXU с HYDBHYXU с SPHD

Сравнение комиссий WIP и HYXU

WIP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYXU в 0.35%.

WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

Доходность на риск

WIP vs. HYXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIP
Ранг доходности на риск WIP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIP: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HYXU
Ранг доходности на риск HYXU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYXU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXU: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIP c HYXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIPHYXUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.71

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.51

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

3.32

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

7.85

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIP vs. HYXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIP на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYXU равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIP и HYXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIPHYXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.71

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.22

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.34

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.33

-0.22

Корреляция

Корреляция между WIP и HYXU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIP и HYXU

Дивидендная доходность WIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности HYXU в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		5.32%5.51%6.06%6.54%11.15%4.63%1.59%2.49%4.05%1.91%1.27%1.14%
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		4.59%3.56%5.11%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.70%3.24%

Просадки

Сравнение просадок WIP и HYXU

Максимальная просадка WIP за все время составила -29.60%, что меньше максимальной просадки HYXU в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIP и HYXU.

Загрузка...

Показатели просадок

WIPHYXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.60%

-32.45%

+2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-3.50%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-32.45%

+3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.84%

-32.45%

+3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-2.07%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-8.68%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.48%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WIP и HYXU

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что WIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIPHYXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.09%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

3.18%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

7.06%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

10.06%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

10.54%

-0.42%