PortfoliosLab logo
Сравнение WIP с HYXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WIP и HYXU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности WIP и HYXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и iShares International High Yield Bond ETF (HYXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.36%
51.94%
WIP
HYXU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WIP:

0.54

HYXU:

1.59

Коэф-т Сортино

WIP:

0.84

HYXU:

2.40

Коэф-т Омега

WIP:

1.10

HYXU:

1.28

Коэф-т Кальмара

WIP:

0.26

HYXU:

1.20

Коэф-т Мартина

WIP:

1.19

HYXU:

4.22

Индекс Язвы

WIP:

4.57%

HYXU:

3.13%

Дневная вол-ть

WIP:

10.11%

HYXU:

8.34%

Макс. просадка

WIP:

-29.59%

HYXU:

-32.45%

Текущая просадка

WIP:

-13.25%

HYXU:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, WIP показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у HYXU с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции WIP уступали акциям HYXU по среднегодовой доходности: 0.19% против 2.99% соответственно.


WIP

С начала года

8.41%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

3.52%

1 год

5.75%

5 лет

1.15%

10 лет

0.19%

HYXU

С начала года

10.76%

1 месяц

5.62%

6 месяцев

7.28%

1 год

13.51%

5 лет

5.53%

10 лет

2.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WIP и HYXU

WIP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYXU в 0.40%.


График комиссии WIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WIP: 0.50%
График комиссии HYXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYXU: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WIP и HYXU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WIP
Ранг риск-скорректированной доходности WIP, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WIP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

HYXU
Ранг риск-скорректированной доходности HYXU, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WIP c HYXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и iShares International High Yield Bond ETF (HYXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WIP, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WIP: 0.54
HYXU: 1.59
Коэффициент Сортино WIP, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WIP: 0.84
HYXU: 2.40
Коэффициент Омега WIP, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WIP: 1.10
HYXU: 1.28
Коэффициент Кальмара WIP, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WIP: 0.26
HYXU: 1.20
Коэффициент Мартина WIP, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WIP: 1.19
HYXU: 4.22

Показатель коэффициента Шарпа WIP на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа HYXU равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIP и HYXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
1.59
WIP
HYXU

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIP и HYXU

Дивидендная доходность WIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности HYXU в 4.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
5.60%6.06%6.54%11.15%4.63%1.59%2.49%4.05%1.92%1.26%1.14%2.56%
HYXU
iShares International High Yield Bond ETF
4.61%5.11%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.50%3.25%4.55%

Просадки

Сравнение просадок WIP и HYXU

Максимальная просадка WIP за все время составила -29.59%, что меньше максимальной просадки HYXU в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIP и HYXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.25%
0
WIP
HYXU

Волатильность

Сравнение волатильности WIP и HYXU

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что WIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.49%
3.91%
WIP
HYXU