Сравнение WIP с HYXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и iShares International High Yield Bond ETF (HYXU).
WIP и HYXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD). Фонд был запущен 13 мар. 2008 г.. HYXU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets ex-US High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WIP или HYXU.
Основные характеристики
| WIP | HYXU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.66% | 2.51% |
| Дох-ть за 1 год | 3.18% | 12.19% |
| Дох-ть за 3 года | -5.73% | -0.40% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.61% | 2.05% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.50% | 1.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 0.37 | 2.18 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 0.41 | 5.86 |
| Индекс Язвы | 4.83% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 10.04% | 7.83% |
| Макс. просадка | -29.59% | -32.45% |
| Текущая просадка | -17.31% | -5.61% |
Корреляция
Корреляция между WIP и HYXU составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WIP и HYXU
С начала года, WIP показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у HYXU с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции WIP уступали акциям HYXU по среднегодовой доходности: -0.50% против 1.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WIP и HYXU
WIP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYXU в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WIP c HYXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и iShares International High Yield Bond ETF (HYXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIP и HYXU
Дивидендная доходность WIP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности HYXU в 3.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 6.04% | 6.54% | 11.15% | 4.63% | 1.59% | 2.49% | 4.05% | 1.92% | 1.26% | 1.14% | 2.56% | 2.39% |
HYXU iShares International High Yield Bond ETF | 3.30% | 3.38% | 0.61% | 3.07% | 1.45% | 1.19% | 4.01% | 0.69% | 1.50% | 3.25% | 4.55% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок WIP и HYXU
Максимальная просадка WIP за все время составила -29.59%, что меньше максимальной просадки HYXU в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIP и HYXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WIP и HYXU
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что WIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.