Сравнение WIND.AS с XZHE.L
WIND.AS (SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF) and XZHE.L (Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - WIND.AS is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while XZHE.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WIND.AS charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XZHE.L.
Доходность
Сравнение доходности WIND.AS и XZHE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WIND.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 13.17%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 12.07%
XZHE.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIND.AS и XZHE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WIND.AS SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF | 12.26% | 11.18% | 20.83% | 19.00% | 4.33% |
XZHE.L Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | -0.54% | 5.46% | 5.93% | 9.90% | 3.05% |
Correlation
The correlation between WIND.AS and XZHE.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between WIND.AS and XZHE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIND.AS vs. XZHE.L — Ранг доходности на риск
WIND.AS
XZHE.L
Сравнение WIND.AS c XZHE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WIND.AS) и Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIND.AS | XZHE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIND.AS | XZHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок WIND.AS и XZHE.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIND.AS | XZHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.13% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WIND.AS и XZHE.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIND.AS | XZHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | — | — |
Сравнение комиссий WIND.AS и XZHE.L
WIND.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XZHE.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIND.AS и XZHE.L
Ни WIND.AS, ни XZHE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WIND.AS and XZHE.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZHE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZHE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for WIND.AS.
WIND.AS is categorized as Industrials Equities, while XZHE.L is European High Yield Bonds. WIND.AS tracks MSCI World/Materials NR USD, while XZHE.L tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. They also come from different issuers: State Street and DWS. Their fees differ too: 0.30% for WIND.AS and 0.25% for XZHE.L.
Подберите оптимальное распределение для WIND.AS и XZHE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор