Сравнение WIND.AS с DIA.AS
WIND.AS (SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF) and DIA.AS (SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - WIND.AS is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while DIA.AS is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, WIND.AS returned 12.07%/yr vs 13.10%/yr for DIA.AS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WIND.AS charges 0.30%/yr vs 0.16%/yr for DIA.AS.
Доходность
Сравнение доходности WIND.AS и DIA.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WIND.AS показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у DIA.AS с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции WIND.AS уступали акциям DIA.AS по среднегодовой доходности: 12.07% против 13.10% соответственно.
WIND.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 13.06%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 12.07%
DIA.AS
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение доходности по годам WIND.AS и DIA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIND.AS SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF | 12.26% | 11.18% | 20.83% | 19.00% | -7.88% | 25.94% | 2.18% | 29.89% | -10.56% | 9.61% |
DIA.AS SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 8.38% | 2.13% | 22.48% | 11.53% | -1.09% | 31.76% | -0.04% | 26.82% | 0.96% | 12.57% |
Correlation
The correlation between WIND.AS and DIA.AS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2009 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between WIND.AS and DIA.AS has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIND.AS vs. DIA.AS — Ранг доходности на риск
WIND.AS
DIA.AS
Сравнение WIND.AS c DIA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WIND.AS) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIND.AS | DIA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.19 | -0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.72 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 13.16 | -5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIND.AS | DIA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.33 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.76 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.10 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок WIND.AS и DIA.AS
Максимальная просадка WIND.AS за все время составила -38.13%, что меньше максимальной просадки DIA.AS в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIND.AS и DIA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIND.AS | DIA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.13% | -59.02% | +20.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -5.71% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -21.07% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -21.07% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.13% | -36.08% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | 0.00% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -11.92% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.62% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIND.AS и DIA.AS
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WIND.AS) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что WIND.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIND.AS | DIA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 2.50% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 7.95% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 9.11% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 13.49% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 17.04% | +1.69% |
Сравнение комиссий WIND.AS и DIA.AS
WIND.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DIA.AS в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIND.AS и DIA.AS
WIND.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA.AS SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 1.35% | 1.47% | 1.55% | 1.85% | 1.93% | 1.52% | 2.03% | 2.10% | 2.18% | 2.08% | 2.16% | 2.51% |
WIND.AS SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WIND.AS and DIA.AS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIA.AS is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIA.AS is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.30% for WIND.AS.
WIND.AS is categorized as Industrials Equities, while DIA.AS is Large Cap Value Equities. WIND.AS tracks MSCI World/Materials NR USD, while DIA.AS tracks Russell 1000 Value TR USD. Their fees differ too: 0.30% for WIND.AS and 0.16% for DIA.AS.
Подберите оптимальное распределение для WIND.AS и DIA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор