Сравнение WIND.AS с IUSQ.DE
WIND.AS (SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - WIND.AS is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 10 years, WIND.AS returned 12.07%/yr vs 12.38%/yr for IUSQ.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WIND.AS charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for IUSQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности WIND.AS и IUSQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WIND.AS показывает доходность 12.26%, а IUSQ.DE немного выше – 12.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WIND.AS имеют среднегодовую доходность 12.07%, а акции IUSQ.DE немного впереди с 12.38%.
WIND.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 13.17%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 12.07%
IUSQ.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам WIND.AS и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIND.AS SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF | 12.26% | 11.18% | 20.83% | 19.00% | -7.88% | 25.94% | 2.18% | 29.89% | -10.56% | 9.61% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 12.65% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
Correlation
The correlation between WIND.AS and IUSQ.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2011 г. | 0.74 |
The correlation between WIND.AS and IUSQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIND.AS vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
WIND.AS
IUSQ.DE
Сравнение WIND.AS c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WIND.AS) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIND.AS | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.43 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 4.08 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 16.69 | -9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIND.AS | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.31 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.88 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.82 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.76 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок WIND.AS и IUSQ.DE
Максимальная просадка WIND.AS за все время составила -38.13%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIND.AS и IUSQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIND.AS | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.13% | -33.60% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -6.48% | -2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -21.25% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -21.25% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.13% | -33.60% | -4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.55% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -4.19% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.59% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIND.AS и IUSQ.DE
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WIND.AS) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что WIND.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIND.AS | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.03% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 8.26% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 11.47% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 13.94% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 15.02% | +3.71% |
Сравнение комиссий WIND.AS и IUSQ.DE
WIND.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUSQ.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIND.AS и IUSQ.DE
Ни WIND.AS, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WIND.AS and IUSQ.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for WIND.AS.
WIND.AS is categorized as Industrials Equities, while IUSQ.DE is Global Equities. WIND.AS tracks MSCI World/Materials NR USD, while IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for WIND.AS and 0.20% for IUSQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для WIND.AS и IUSQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор