Сравнение WIND.AS с IUSN.DE
WIND.AS (SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF) and IUSN.DE (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WIND.AS is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while IUSN.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, WIND.AS returned 12.43%/yr vs 8.07%/yr for IUSN.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WIND.AS charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for IUSN.DE.
Доходность
Сравнение доходности WIND.AS и IUSN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WIND.AS показывает доходность 12.26%, что значительно ниже, чем у IUSN.DE с доходностью 14.82%.
WIND.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 13.17%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 12.07%
IUSN.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 14.82%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIND.AS и IUSN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIND.AS SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF | 12.26% | 11.18% | 20.83% | 19.00% | -7.88% | 25.94% | 2.18% | 29.89% | -7.37% |
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 14.82% | 7.82% | 13.17% | 13.11% | -13.82% | 25.28% | 5.33% | 29.05% | -8.27% |
Correlation
The correlation between WIND.AS and IUSN.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between WIND.AS and IUSN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIND.AS vs. IUSN.DE — Ранг доходности на риск
WIND.AS
IUSN.DE
Сравнение WIND.AS c IUSN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WIND.AS) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIND.AS | IUSN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 4.20 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 15.62 | -8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIND.AS | IUSN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.19 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.48 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.53 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок WIND.AS и IUSN.DE
Максимальная просадка WIND.AS за все время составила -38.13%, что меньше максимальной просадки IUSN.DE в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIND.AS и IUSN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIND.AS | IUSN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.13% | -40.23% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -7.12% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -24.32% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -24.32% | +5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | 0.00% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -7.03% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.92% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIND.AS и IUSN.DE
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WIND.AS) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что WIND.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIND.AS | IUSN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.46% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 9.56% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 13.64% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 16.53% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 18.31% | +0.42% |
Сравнение комиссий WIND.AS и IUSN.DE
WIND.AS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IUSN.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIND.AS и IUSN.DE
Ни WIND.AS, ни IUSN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WIND.AS and IUSN.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIND.AS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIND.AS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for IUSN.DE.
WIND.AS is categorized as Industrials Equities, while IUSN.DE is Global Equities. WIND.AS tracks MSCI World/Materials NR USD, while IUSN.DE tracks MSCI World Small Cap. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for WIND.AS and 0.35% for IUSN.DE.
Подберите оптимальное распределение для WIND.AS и IUSN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор