PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WINC с WABF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WINC и WABF составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение WINC с WABF

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Short Duration Income ETF (WINC) и Western Asset Bond ETF (WABF).

WINC и WABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WINC - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. WABF - это активно управляемый фонд от Franklin. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WINC или WABF.

Доходность

Сравнение доходности WINC и WABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Short Duration Income ETF (WINC) и Western Asset Bond ETF (WABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WINC:

3.12

WABF:

0.94

Коэф-т Сортино

WINC:

4.65

WABF:

1.36

Коэф-т Омега

WINC:

1.66

WABF:

1.16

Коэф-т Кальмара

WINC:

6.32

WABF:

1.12

Коэф-т Мартина

WINC:

20.97

WABF:

2.43

Индекс Язвы

WINC:

0.30%

WABF:

2.46%

Дневная вол-ть

WINC:

2.05%

WABF:

6.37%

Макс. просадка

WINC:

-17.36%

WABF:

-5.36%

Текущая просадка

WINC:

-0.00%

WABF:

-1.94%

Доходность по периодам

С начала года, WINC показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у WABF с доходностью 2.38%.

WINC

С начала года

2.53%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

2.70%

1 год

6.37%

3 года

4.23%

5 лет

3.19%

10 лет

N/A

WABF

С начала года

2.38%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

0.52%

1 год

5.93%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Short Duration Income ETF

Western Asset Bond ETF

Сравнение комиссий WINC и WABF

WINC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WABF в 0.35%.

WABF
Western Asset Bond ETF
WINC
Western Asset Short Duration Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WINC и WABF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WINC
Ранг риск-скорректированной доходности WINC, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
WABF
Ранг риск-скорректированной доходности WABF, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WABF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WABF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WABF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WABF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WABF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WINC c WABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Short Duration Income ETF (WINC) и Western Asset Bond ETF (WABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WINC на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа WABF равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINC и WABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINC и WABF

Дивидендная доходность WINC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности WABF в 6.90%

TTM202420232022202120202019
WINC
Western Asset Short Duration Income ETF		4.80%4.92%4.35%2.49%1.95%3.90%3.72%
WABF
Western Asset Bond ETF		6.90%6.25%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WINC и WABF

Максимальная просадка WINC за все время составила -17.36%, что больше максимальной просадки WABF в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC и WABF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WINC и WABF

Текущая волатильность для Western Asset Short Duration Income ETF (WINC) составляет 0.54%, в то время как у Western Asset Bond ETF (WABF) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что WINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...