Сравнение WINC с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Short Duration Income ETF (WINC) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
WINC и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WINC - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WINC или VTIP.
Основные характеристики
| WINC | VTIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.71% | 4.61% |
| Дох-ть за 1 год | 8.16% | 6.90% |
| Дох-ть за 3 года | 1.00% | 2.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.18% | 3.56% |
| Коэф-т Шарпа | 3.45 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 5.87 | 5.58 |
| Коэф-т Омега | 1.79 | 1.73 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 3.96 |
| Коэф-т Мартина | 27.92 | 26.66 |
| Индекс Язвы | 0.29% | 0.26% |
| Дневная вол-ть | 2.32% | 2.17% |
| Макс. просадка | -17.36% | -6.27% |
| Текущая просадка | -0.58% | -0.41% |
Корреляция
Корреляция между WINC и VTIP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WINC и VTIP
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WINC показывает доходность 4.71%, а VTIP немного ниже – 4.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WINC и VTIP
WINC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WINC c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Short Duration Income ETF (WINC) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WINC и VTIP
Дивидендная доходность WINC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности VTIP в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WINC Western Asset Short Duration Income ETF | 4.80% | 4.35% | 2.49% | 1.96% | 3.90% | 3.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.38% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок WINC и VTIP
Максимальная просадка WINC за все время составила -17.36%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WINC и VTIP
Western Asset Short Duration Income ETF (WINC) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что WINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.