PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WINC с SHAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WINC с SHAG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Short Duration Income ETF (WINC) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund (SHAG).

WINC и SHAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WINC - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. SHAG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WINC или SHAG.

Корреляция

Корреляция между WINC и SHAG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WINC и SHAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Short Duration Income ETF (WINC) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund (SHAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WINC:

2.97

SHAG:

2.87

Коэф-т Сортино

WINC:

4.57

SHAG:

4.75

Коэф-т Омега

WINC:

1.65

SHAG:

1.59

Коэф-т Кальмара

WINC:

5.48

SHAG:

2.05

Коэф-т Мартина

WINC:

20.32

SHAG:

13.34

Индекс Язвы

WINC:

0.30%

SHAG:

0.46%

Дневная вол-ть

WINC:

2.04%

SHAG:

2.14%

Макс. просадка

WINC:

-17.36%

SHAG:

-9.62%

Текущая просадка

WINC:

-0.22%

SHAG:

-0.40%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WINC показывает доходность 2.10%, а SHAG немного выше – 2.16%.

WINC

С начала года

2.10%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

2.64%

1 год

6.07%

5 лет

3.59%

10 лет

N/A

SHAG

С начала года

2.16%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

2.67%

1 год

6.18%

5 лет

1.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WINC и SHAG

WINC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SHAG в 0.12%.

WINC
Western Asset Short Duration Income ETF
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WINC и SHAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WINC
Ранг риск-скорректированной доходности WINC, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
SHAG
Ранг риск-скорректированной доходности SHAG, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHAG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WINC c SHAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Short Duration Income ETF (WINC) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund (SHAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WINC на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHAG равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINC и SHAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINC и SHAG

Дивидендная доходность WINC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности SHAG в 4.72%

TTM20242023202220212020201920182017
WINC
Western Asset Short Duration Income ETF		4.82%4.92%4.35%2.49%1.95%3.90%3.72%0.00%0.00%
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund		4.72%4.49%3.04%1.38%0.92%2.33%2.71%2.56%1.26%

Просадки

Сравнение просадок WINC и SHAG

Максимальная просадка WINC за все время составила -17.36%, что больше максимальной просадки SHAG в -9.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC и SHAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WINC и SHAG

Western Asset Short Duration Income ETF (WINC) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund (SHAG) имеют волатильность 0.77% и 0.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...