Сравнение WINC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Short Duration Income ETF (WINC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
WINC и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WINC - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WINC или SCHD.
Основные характеристики
| WINC | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.71% | 17.07% |
| Дох-ть за 1 год | 8.16% | 29.42% |
| Дох-ть за 3 года | 1.00% | 6.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.18% | 12.68% |
| Коэф-т Шарпа | 3.45 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 5.87 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.79 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 27.92 | 14.33 |
| Индекс Язвы | 0.29% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 2.32% | 11.31% |
| Макс. просадка | -17.36% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.58% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между WINC и SCHD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WINC и SCHD
С начала года, WINC показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WINC и SCHD
WINC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WINC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Short Duration Income ETF (WINC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WINC и SCHD
Дивидендная доходность WINC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WINC Western Asset Short Duration Income ETF | 4.80% | 4.35% | 2.49% | 1.96% | 3.90% | 3.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок WINC и SCHD
Максимальная просадка WINC за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WINC и SCHD
Текущая волатильность для Western Asset Short Duration Income ETF (WINC) составляет 0.66%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что WINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.