Сравнение WILIX с WXCIX
WILIX (William Blair International Leaders Fund) and WXCIX (William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I) are both mutual funds - WILIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by William Blair, while WXCIX is a Emerging Markets Equities fund actively managed by William Blair. Over the past 3 years, WILIX returned 11.63%/yr vs 30.81%/yr for WXCIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WILIX charges 0.90%/yr vs 0.99%/yr for WXCIX.
Доходность
Сравнение доходности WILIX и WXCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WILIX показывает доходность 13.86%, что значительно ниже, чем у WXCIX с доходностью 44.00%.
WILIX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 13.86%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 9.00%
WXCIX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -6.30%
- 6 месяцев
- 35.93%
- С начала года
- 44.00%
- 1 год
- 69.37%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WILIX и WXCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WILIX William Blair International Leaders Fund | 13.86% | 23.21% | -0.50% | 3.20% |
WXCIX William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I | 44.00% | 28.21% | 13.49% | 15.55% |
Correlation
The correlation between WILIX and WXCIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2023 г. | 0.70 |
The correlation between WILIX and WXCIX shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WILIX vs. WXCIX — Ранг доходности на риск
WILIX
WXCIX
Сравнение WILIX c WXCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Leaders Fund (WILIX) и William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I (WXCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WILIX | WXCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.45 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 4.74 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 14.94 | -9.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WILIX и WXCIX
Максимальная просадка WILIX за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки WXCIX в -19.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WILIX и WXCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WILIX | WXCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -19.66% | -21.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -14.78% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.21% | -19.66% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -9.79% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -3.23% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 4.67% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности WILIX и WXCIX
Текущая волатильность для William Blair International Leaders Fund (WILIX) составляет 6.14%, в то время как у William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I (WXCIX) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что WILIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WXCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WILIX | WXCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 11.42% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 24.46% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 26.89% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 19.62% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 19.62% | -1.95% |
Сравнение комиссий WILIX и WXCIX
WILIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии WXCIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WILIX и WXCIX
Дивидендная доходность WILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности WXCIX в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILIX William Blair International Leaders Fund | 7.01% | 7.98% | 0.58% | 0.45% | 0.19% | 2.82% | 0.80% | 0.56% | 4.14% | 2.17% | 1.01% | 0.74% |
WXCIX William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I | 3.83% | 5.52% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WILIX and WXCIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXCIX has higher volatility (11.42%) compared to WILIX (6.14%). In terms of maximum drawdown, WILIX dropped -41.01% vs WXCIX's -19.66%.
WXCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WILIX и WXCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор