PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WGMI с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WGMIAVDV
Дох-ть с нач. г.65.28%7.77%
Дох-ть за 1 год224.84%20.13%
Коэф-т Шарпа2.411.40
Коэф-т Сортино2.851.95
Коэф-т Омега1.321.24
Коэф-т Кальмара3.122.05
Коэф-т Мартина8.278.01
Индекс Язвы25.62%2.55%
Дневная вол-ть88.10%14.59%
Макс. просадка-85.76%-43.01%
Текущая просадка-1.26%-7.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между WGMI и AVDV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WGMI и AVDV

С начала года, WGMI показывает доходность 65.28%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 7.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
107.03%
0.19%
WGMI
AVDV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WGMI и AVDV

WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.


WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
График комиссии WGMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WGMI c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WGMI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WGMI, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WGMI, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WGMI, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WGMI, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WGMI, с текущим значением в 8.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.27
AVDV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVDV, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVDV, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVDV, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVDV, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVDV, с текущим значением в 8.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.01

Сравнение коэффициента Шарпа WGMI и AVDV

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа AVDV равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41
1.40
WGMI
AVDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и AVDV

Дивидендная доходность WGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности AVDV в 3.13%


TTM20232022202120202019
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
0.18%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.13%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Просадки

Сравнение просадок WGMI и AVDV

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.26%
-7.02%
WGMI
AVDV

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и AVDV

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 27.70% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.70%
3.98%
WGMI
AVDV