PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WGMI с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WGMI и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
51.23%
-0.14%
WGMI
AVDV

Доходность по периодам

С начала года, WGMI показывает доходность 42.00%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 8.52%.


WGMI

С начала года

42.00%

1 месяц

16.08%

6 месяцев

52.96%

1 год

175.49%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AVDV

С начала года

8.52%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

0.04%

1 год

16.84%

5 лет (среднегодовая)

7.71%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


WGMIAVDV
Коэф-т Шарпа2.021.32
Коэф-т Сортино2.611.83
Коэф-т Омега1.301.23
Коэф-т Кальмара2.652.33
Коэф-т Мартина6.966.98
Индекс Язвы25.68%2.70%
Дневная вол-ть88.60%14.18%
Макс. просадка-85.76%-43.01%
Текущая просадка-15.17%-6.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WGMI и AVDV

WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.


WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
График комиссии WGMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между WGMI и AVDV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WGMI c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WGMI, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.021.32
Коэффициент Сортино WGMI, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.611.83
Коэффициент Омега WGMI, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.23
Коэффициент Кальмара WGMI, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.652.33
Коэффициент Мартина WGMI, с текущим значением в 6.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.966.98
WGMI
AVDV

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа AVDV равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
1.32
WGMI
AVDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и AVDV

Дивидендная доходность WGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности AVDV в 3.11%


TTM20232022202120202019
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
0.22%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.11%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Просадки

Сравнение просадок WGMI и AVDV

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.17%
-6.37%
WGMI
AVDV

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и AVDV

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 30.26% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.26%
3.94%
WGMI
AVDV