PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGMI с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGMI с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, WGMI returned 88.52%/yr vs 28.61%/yr for AVDV. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. WGMI charges 0.75%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности WGMI и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGMI показывает доходность 81.24%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 16.64%.

WGMI

1 день
-1.92%
1 месяц
25.79%
С начала года
81.24%
6 месяцев
46.67%
1 год
261.44%
3 года*
88.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGMI и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		81.24%72.47%23.54%304.08%-83.48%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%16.85%-10.31%

Correlation

The correlation between WGMI and AVDV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.46

Сравнение распределения секторов WGMI и AVDV

Секторы
WGMI
AVDV

Финансовые услуги

51.3%
13.7%

Технологии

45.9%
6.4%

Коммуникационные услуги

1.2%
2.0%

Коммунальные услуги

1.2%
1.7%

Промышленность

0.5%
21.3%

Сырьевые материалы

-

22.5%

Потребительский циклический сектор

-

14.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

10.8%

Здравоохранение

-

2.1%

Недвижимость

-

1.1%

Финансовые услуги

WGMI
51.3%
AVDV
13.7%

Технологии

WGMI
45.9%
AVDV
6.4%

Коммуникационные услуги

WGMI
1.2%
AVDV
2.0%

Коммунальные услуги

WGMI
1.2%
AVDV
1.7%

Промышленность

WGMI
0.5%
AVDV
21.3%

Сырьевые материалы

WGMI

-

AVDV
22.5%

Потребительский циклический сектор

WGMI

-

AVDV
14.4%

Потребительский защитный сектор

WGMI

-

AVDV
3.4%

Энергетика

WGMI

-

AVDV
10.8%

Здравоохранение

WGMI

-

AVDV
2.1%

Недвижимость

WGMI

-

AVDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с BLOKWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPT
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

WGMI vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGMI c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGMIAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.48
2.87

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.80

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.52

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

3.38

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

13.70

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGMI vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет 3.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGMIAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48

2.87

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.80

-0.50

Просадки

Сравнение просадок WGMI и AVDV

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGMIAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.76%

-43.01%

-42.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.94%

-13.19%

-37.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.79%

-14.17%

-48.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-0.83%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.86%

-6.77%

-36.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.08%

3.24%

+21.84%

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и AVDV

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 18.90% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGMIAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.90%

4.79%

+14.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.08%

13.07%

+42.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.99%

15.54%

+60.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.50%

17.29%

+64.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.50%

19.72%

+61.78%

Сравнение комиссий WGMI и AVDV

WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и AVDV

WGMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WGMI and AVDV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGMI has higher volatility (18.90%) compared to AVDV (4.79%). In terms of maximum drawdown, WGMI dropped -85.76% vs AVDV's -43.01%.

On 3-year performance, WGMI leads with 88.52% vs 28.61% for AVDV. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 88.52% return vs 28.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.

AVDV has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.00% for WGMI.

WGMI is categorized as Cryptocurrency, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Valkyrie and Avantis. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 0.36% for AVDV.

WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGMI и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор