Сравнение WFMIX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
WFMIX управляется Allspring Global Investments. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFMIX или VSMAX.
Основные характеристики
| WFMIX | VSMAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.85% | 19.87% |
| Дох-ть за 1 год | 25.68% | 40.28% |
| Дох-ть за 3 года | 0.47% | 3.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.96% | 11.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.26% | 9.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 3.18 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 1.91 |
| Коэф-т Мартина | 12.92 | 13.02 |
| Индекс Язвы | 1.97% | 3.08% |
| Дневная вол-ть | 12.59% | 17.62% |
| Макс. просадка | -56.74% | -59.68% |
| Текущая просадка | -0.81% | -1.19% |
Корреляция
Корреляция между WFMIX и VSMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFMIX и VSMAX
С начала года, WFMIX показывает доходность 17.85%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции WFMIX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 5.26% против 9.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFMIX и VSMAX
WFMIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFMIX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFMIX и VSMAX
Дивидендная доходность WFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VSMAX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 1.08% | 1.27% | 1.02% | 0.51% | 0.66% | 0.84% | 0.94% | 0.95% | 0.91% | 0.71% | 0.67% | 0.51% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.31% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок WFMIX и VSMAX
Максимальная просадка WFMIX за все время составила -56.74%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFMIX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFMIX и VSMAX
Текущая волатильность для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) составляет 3.65%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что WFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.