PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFMIX с VSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFMIX с VSMAX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).

WFMIX управляется Allspring Global Investments. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFMIX или VSMAX.

Корреляция

Корреляция между WFMIX и VSMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WFMIX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFMIX:

-0.19

VSMAX:

0.25

Коэф-т Сортино

WFMIX:

-0.12

VSMAX:

0.52

Коэф-т Омега

WFMIX:

0.98

VSMAX:

1.07

Коэф-т Кальмара

WFMIX:

-0.13

VSMAX:

0.23

Коэф-т Мартина

WFMIX:

-0.33

VSMAX:

0.70

Индекс Язвы

WFMIX:

9.15%

VSMAX:

8.14%

Дневная вол-ть

WFMIX:

17.74%

VSMAX:

22.73%

Макс. просадка

WFMIX:

-56.74%

VSMAX:

-59.68%

Текущая просадка

WFMIX:

-12.06%

VSMAX:

-9.49%

Доходность по периодам

С начала года, WFMIX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции WFMIX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 4.44% против 8.25% соответственно.

WFMIX

С начала года

0.25%

1 месяц

8.38%

6 месяцев

-8.82%

1 год

-3.52%

5 лет

8.89%

10 лет

4.44%

VSMAX

С начала года

-1.98%

1 месяц

13.26%

6 месяцев

-4.02%

1 год

5.65%

5 лет

13.30%

10 лет

8.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WFMIX и VSMAX

WFMIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.

WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFMIX и VSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFMIX
Ранг риск-скорректированной доходности WFMIX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFMIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFMIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFMIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFMIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMAX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFMIX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFMIX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VSMAX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFMIX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFMIX и VSMAX

Дивидендная доходность WFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VSMAX в 1.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I		1.32%1.32%1.27%1.02%0.51%0.66%0.84%0.94%0.95%0.91%0.71%0.67%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.44%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок WFMIX и VSMAX

Максимальная просадка WFMIX за все время составила -56.74%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFMIX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WFMIX и VSMAX

Текущая волатильность для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) составляет 5.11%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что WFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...