Сравнение WFIN.AS с CMOP.L
WFIN.AS (SPDR MSCI World Financials UCITS ETF) and CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - WFIN.AS is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while CMOP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, WFIN.AS returned 12.79%/yr vs 11.93%/yr for CMOP.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. WFIN.AS charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for CMOP.L.
Доходность
Сравнение доходности WFIN.AS и CMOP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WFIN.AS торгуется в EUR, в то время как CMOP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WFIN.AS показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у CMOP.L с доходностью 25.95%.
WFIN.AS
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 11.87%
CMOP.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 25.95%
- 6 месяцев
- 24.72%
- 1 год
- 35.28%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WFIN.AS и CMOP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIN.AS SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | 1.19% | 14.32% | 35.51% | 11.89% | -4.62% | 39.49% | -11.39% | 27.43% | -12.91% | 5.03% |
CMOP.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 25.95% | 2.58% | 11.13% | -10.88% | 21.81% | 37.09% | -12.16% | 9.89% | -6.18% | -9.46% |
Correlation
The correlation between WFIN.AS and CMOP.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2017 г. | 0.17 |
The correlation between WFIN.AS and CMOP.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFIN.AS vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск
WFIN.AS
CMOP.L
Сравнение WFIN.AS c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (WFIN.AS) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFIN.AS | CMOP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 4.06 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 9.02 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFIN.AS | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.90 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.41 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок WFIN.AS и CMOP.L
Максимальная просадка WFIN.AS за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки CMOP.L в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIN.AS и CMOP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFIN.AS | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -30.04% | -42.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -8.65% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.52% | -15.99% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -27.73% | +8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -4.83% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.72% | -13.64% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.90% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFIN.AS и CMOP.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (WFIN.AS) составляет 3.27%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что WFIN.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFIN.AS | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 6.47% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 16.32% | -6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 18.52% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 17.14% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 15.48% | +3.97% |
Сравнение комиссий WFIN.AS и CMOP.L
WFIN.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CMOP.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIN.AS и CMOP.L
Ни WFIN.AS, ни CMOP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WFIN.AS and CMOP.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for WFIN.AS.
WFIN.AS is categorized as Financials Equities, while CMOP.L is Commodities. WFIN.AS tracks MSCI World/Financials NR USD, while CMOP.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for WFIN.AS and 0.19% for CMOP.L.
Подберите оптимальное распределение для WFIN.AS и CMOP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор