PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFEAX с SENAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFEAX с SENAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WFEAX (Allspring International Equity Fund) and SENAX (Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - WFEAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Allspring Global Investments, while SENAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, WFEAX returned 7.35%/yr vs 11.49%/yr for SENAX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WFEAX charges 1.13%/yr vs 1.18%/yr for SENAX.

Доходность

Сравнение доходности WFEAX и SENAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring International Equity Fund (WFEAX) и Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund (SENAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFEAX показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у SENAX с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции WFEAX уступали акциям SENAX по среднегодовой доходности: 7.35% против 11.49% соответственно.

WFEAX

1 день
0.34%
1 месяц
1.62%
С начала года
10.48%
6 месяцев
13.01%
1 год
20.11%
3 года*
16.23%
5 лет*
6.56%
10 лет*
7.35%

SENAX

1 день
1.35%
1 месяц
0.46%
С начала года
8.07%
6 месяцев
5.15%
1 год
14.53%
3 года*
16.89%
5 лет*
2.37%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFEAX и SENAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFEAX
Allspring International Equity Fund		10.48%30.47%0.07%15.57%-11.56%5.80%4.51%15.00%-17.18%24.08%
SENAX
Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund		8.07%13.41%19.25%24.00%-41.92%2.58%57.96%40.64%-5.97%28.54%

Correlation

The correlation between WFEAX and SENAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.63

The correlation between WFEAX and SENAX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring International Equity Fund

Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WFEAX:
WFEAX с CIGIXWFEAX с EPDIXWFEAX с FAOCXWFEAX с LIAGXWFEAX с SSHIXWFEAX с FAOIXWFEAX с FSGEX
Часто сравнивают с SENAX:
SENAX с SPYSENAX с GOOGLSENAX с FTECSENAX с VOOSENAX с QQQSENAX с IJHSENAX с DELL

Доходность на риск

WFEAX vs. SENAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFEAX
Ранг доходности на риск WFEAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFEAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFEAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFEAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFEAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFEAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SENAX
Ранг доходности на риск SENAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SENAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SENAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SENAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SENAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SENAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFEAX c SENAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring International Equity Fund (WFEAX) и Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund (SENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFEAXSENAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.76

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.18

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

1.06

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.93

3.71

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFEAX vs. SENAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFEAX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа SENAX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFEAX и SENAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFEAXSENAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.76

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.08

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.45

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.30

-0.06

Просадки

Сравнение просадок WFEAX и SENAX

Максимальная просадка WFEAX за все время составила -60.66%, примерно равная максимальной просадке SENAX в -58.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFEAX и SENAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFEAXSENAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.66%

-58.34%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-13.59%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-27.44%

+13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-55.14%

+24.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

-55.14%

+8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-12.81%

+12.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-17.71%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.88%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WFEAX и SENAX

Текущая волатильность для Allspring International Equity Fund (WFEAX) составляет 4.34%, в то время как у Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund (SENAX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что WFEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFEAXSENAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.42%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

15.42%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

19.11%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

28.78%

-13.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

25.83%

-9.16%

Сравнение комиссий WFEAX и SENAX

WFEAX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии SENAX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFEAX и SENAX

Дивидендная доходность WFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности SENAX в 11.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SENAX
Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund		11.16%12.06%10.88%2.46%0.00%17.81%9.16%6.59%15.14%11.23%4.58%8.37%
WFEAX
Allspring International Equity Fund		1.67%1.73%2.47%1.95%2.24%1.61%0.68%2.11%3.37%3.34%2.95%1.29%

Часто задаваемые вопросы

WFEAX and SENAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SENAX has higher volatility (5.42%) compared to WFEAX (4.34%). In terms of maximum drawdown, WFEAX dropped -60.66% vs SENAX's -58.34%.

WFEAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFEAX и SENAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор