Сравнение WFDDX с PHPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) и Principal MidCap Growth Fund (PHPPX).
WFDDX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 8 апр. 2005 г.. PHPPX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFDDX или PHPPX.
Основные характеристики
| WFDDX | PHPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.91% | 23.46% |
| Дох-ть за 1 год | 46.96% | 37.19% |
| Дох-ть за 3 года | -15.83% | -8.89% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.73% | 6.59% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.80% | 3.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.74 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 16.31 | 9.59 |
| Индекс Язвы | 2.75% | 3.74% |
| Дневная вол-ть | 17.69% | 17.58% |
| Макс. просадка | -64.36% | -54.70% |
| Текущая просадка | -42.36% | -25.00% |
Корреляция
Корреляция между WFDDX и PHPPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFDDX и PHPPX
С начала года, WFDDX показывает доходность 24.91%, что значительно выше, чем у PHPPX с доходностью 23.46%. За последние 10 лет акции WFDDX уступали акциям PHPPX по среднегодовой доходности: -0.80% против 3.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFDDX и PHPPX
WFDDX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии PHPPX в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFDDX c PHPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) и Principal MidCap Growth Fund (PHPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFDDX и PHPPX
Ни WFDDX, ни PHPPX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFDDX Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHPPX Principal MidCap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок WFDDX и PHPPX
Максимальная просадка WFDDX за все время составила -64.36%, что больше максимальной просадки PHPPX в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFDDX и PHPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFDDX и PHPPX
Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Principal MidCap Growth Fund (PHPPX) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что WFDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.