Сравнение WEXU.L с SP5L.L
WEXU.L (Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Acc) and SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - WEXU.L is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Index, while SP5L.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, WEXU.L returned 26.62% vs 26.05% for SP5L.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEXU.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for SP5L.L.
Доходность
Сравнение доходности WEXU.L и SP5L.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEXU.L показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у SP5L.L с доходностью 9.53%.
WEXU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 26.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SP5L.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 26.05%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам WEXU.L и SP5L.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEXU.L Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Acc | 10.59% | 14.11% |
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | 9.53% | 6.49% |
Correlation
The correlation between WEXU.L and SP5L.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between WEXU.L and SP5L.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEXU.L vs. SP5L.L — Ранг доходности на риск
WEXU.L
SP5L.L
Сравнение WEXU.L c SP5L.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Acc (WEXU.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEXU.L | SP5L.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.44 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 3.60 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 12.74 | -2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEXU.L и SP5L.L
Максимальная просадка WEXU.L за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки SP5L.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEXU.L и SP5L.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEXU.L | SP5L.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -25.47% | +12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -7.20% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -1.54% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -5.16% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.04% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEXU.L и SP5L.L
Текущая волатильность для Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Acc (WEXU.L) составляет 3.19%, в то время как у Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что WEXU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SP5L.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEXU.L | SP5L.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 3.75% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 7.80% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 10.97% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 18.80% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 17.97% | -4.55% |
Сравнение комиссий WEXU.L и SP5L.L
WEXU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SP5L.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEXU.L и SP5L.L
Ни WEXU.L, ни SP5L.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WEXU.L and SP5L.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SP5L.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SP5L.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for WEXU.L.
WEXU.L is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SP5L.L is S&P 500. WEXU.L tracks MSCI World ex USA Index, while SP5L.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for WEXU.L and 0.07% for SP5L.L.
Подберите оптимальное распределение для WEXU.L и SP5L.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор