PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WERN с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение WERN с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Werner Enterprises, Inc. (WERN) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности WERN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Werner Enterprises, Inc. (WERN) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WERN и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WERN
Werner Enterprises, Inc.		-0.61%-14.87%-14.23%6.60%-14.41%22.74%9.01%39.56%-22.81%44.63%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, WERN показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции WERN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.38% против 12.24% соответственно.

WERN

1 день
0.95%
1 месяц
-14.19%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
15.42%
1 год
3.18%
3 года*
-11.87%
5 лет*
-7.72%
10 лет*
3.38%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Werner Enterprises, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с WERN:
WERN с KNXWERN с SPYWERN с FLNC
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

WERN vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WERN
Ранг доходности на риск WERN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WERN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WERN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WERN: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WERN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WERN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WERN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Werner Enterprises, Inc. (WERN) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WERN^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.92

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.41

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.41

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.31

6.61

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WERN vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WERN на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WERN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WERN^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.92

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.61

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.68

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.46

-0.27

Корреляция

Корреляция между WERN и ^GSPC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок WERN и ^GSPC

Максимальная просадка WERN за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WERN и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

WERN^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.01%

-56.78%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.28%

-12.14%

-16.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.12%

-25.43%

-25.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.12%

-33.92%

-17.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.02%

-5.78%

-31.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.46%

-10.75%

-6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.86%

2.60%

+8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности WERN и ^GSPC

Werner Enterprises, Inc. (WERN) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что WERN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WERN^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.87%

5.37%

+7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.19%

9.55%

+21.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.65%

18.33%

+23.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.83%

16.90%

+12.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

18.05%

+12.19%