Сравнение WENS.L с QCLN.L
WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) and QCLN.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - WENS.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while QCLN.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WENS.L returned 13.87%/yr vs 8.19%/yr for QCLN.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. WENS.L charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.L.
Доходность
Сравнение доходности WENS.L и QCLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WENS.L торгуется в GBP, в то время как QCLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QCLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WENS.L показывает доходность 31.38%, что значительно ниже, чем у QCLN.L с доходностью 50.74%.
WENS.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 26.25%
- 1 год
- 44.78%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLN.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 15.04%
- С начала года
- 50.74%
- 6 месяцев
- 46.10%
- 1 год
- 117.65%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WENS.L и QCLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.38% | 3.24% | 2.09% | -2.00% | 17.73% |
QCLN.L First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc | 50.74% | 20.09% | -17.94% | -12.66% | -10.20% |
Correlation
The correlation between WENS.L and QCLN.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.18 |
The correlation between WENS.L and QCLN.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WENS.L vs. QCLN.L — Ранг доходности на риск
WENS.L
QCLN.L
Сравнение WENS.L c QCLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WENS.L | QCLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.47 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 7.96 | -4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 25.08 | -15.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WENS.L | QCLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 3.44 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.10 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок WENS.L и QCLN.L
Максимальная просадка WENS.L за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки QCLN.L в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WENS.L и QCLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WENS.L | QCLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.49% | -69.87% | +47.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -14.69% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.49% | -56.66% | +34.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -21.08% | +13.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -40.89% | +31.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 4.67% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WENS.L и QCLN.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) составляет 7.96%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) волатильность равна 14.86%. Это указывает на то, что WENS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WENS.L | QCLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 14.86% | -6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 24.36% | -6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 34.07% | -12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 35.87% | -14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 36.95% | -15.46% |
Сравнение комиссий WENS.L и QCLN.L
WENS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QCLN.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WENS.L и QCLN.L
Ни WENS.L, ни QCLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QCLN.L First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
WENS.L and QCLN.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WENS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WENS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.L.
WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while QCLN.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for WENS.L and 0.60% for QCLN.L.
Подберите оптимальное распределение для WENS.L и QCLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор