Сравнение WENS.L с ENGY.L
WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) and ENGY.L (SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from iShares and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, WENS.L returned 14.89%/yr vs 16.18%/yr for ENGY.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. WENS.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for ENGY.L.
Доходность
Сравнение доходности WENS.L и ENGY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WENS.L торгуется в GBP, в то время как ENGY.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WENS.L показывает доходность 27.02%, что значительно ниже, чем у ENGY.L с доходностью 28.68%.
WENS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 20.08%
- С начала года
- 27.02%
- 1 год
- 35.74%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENGY.L
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- 26.04%
- С начала года
- 28.68%
- 1 год
- 41.05%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 20.50%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение доходности по годам WENS.L и ENGY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 27.02% | 6.73% | 3.85% | -2.00% | 17.73% |
ENGY.L SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | 28.68% | 20.09% | -9.05% | 5.80% | 14.63% |
Correlation
The correlation between WENS.L and ENGY.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between WENS.L and ENGY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WENS.L vs. ENGY.L — Ранг доходности на риск
WENS.L
ENGY.L
Сравнение WENS.L c ENGY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WENS.L | ENGY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.11 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 6.44 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WENS.L и ENGY.L
Максимальная просадка WENS.L за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки ENGY.L в -56.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WENS.L и ENGY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WENS.L | ENGY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.15% | -56.13% | +34.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.34% | -19.35% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -26.58% | +5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -10.74% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -12.24% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 6.36% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WENS.L и ENGY.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) составляет 6.40%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что WENS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WENS.L | ENGY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 6.97% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 20.22% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 23.22% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 23.61% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 25.70% | -4.13% |
Сравнение комиссий WENS.L и ENGY.L
WENS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ENGY.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WENS.L и ENGY.L
Дивидендная доходность WENS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как ENGY.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ENGY.L SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 2.71% | 3.25% | 3.52% | 3.61% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
WENS.L and ENGY.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENGY.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENGY.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for WENS.L and 0.18% for ENGY.L.
Подберите оптимальное распределение для WENS.L и ENGY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор