Сравнение WENS.L с ENGE.L
WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) and ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from iShares and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, WENS.L returned 13.87%/yr vs 17.62%/yr for ENGE.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WENS.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for ENGE.L.
Доходность
Сравнение доходности WENS.L и ENGE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WENS.L показывает доходность 31.38%, что значительно ниже, чем у ENGE.L с доходностью 33.47%.
WENS.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 26.25%
- 1 год
- 44.78%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENGE.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 33.47%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- 58.37%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WENS.L и ENGE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.38% | 3.24% | 2.09% | -2.00% | 17.73% |
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 33.47% | 20.13% | -9.19% | 5.91% | 17.19% |
Correlation
The correlation between WENS.L and ENGE.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between WENS.L and ENGE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WENS.L vs. ENGE.L — Ранг доходности на риск
WENS.L
ENGE.L
Сравнение WENS.L c ENGE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WENS.L | ENGE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.45 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 4.93 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 14.51 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WENS.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.60 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок WENS.L и ENGE.L
Максимальная просадка WENS.L за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки ENGE.L в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WENS.L и ENGE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WENS.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.49% | -25.54% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -11.77% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.49% | -25.54% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -7.24% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -8.15% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 4.01% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WENS.L и ENGE.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) имеют волатильность 7.96% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WENS.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 8.22% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 19.02% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 22.37% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 22.66% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 22.66% | -1.17% |
Сравнение комиссий WENS.L и ENGE.L
WENS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ENGE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WENS.L и ENGE.L
Ни WENS.L, ни ENGE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
WENS.L and ENGE.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENGE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENGE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for WENS.L and 0.18% for ENGE.L.
Подберите оптимальное распределение для WENS.L и ENGE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор